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非常感谢@Morningstar 大神提供原版本代码。这里主要修改了源代码结构，更方便后期修改，未改动代码含义。update2016.12.09修正个股止损代码，请自行复制替换之前使用的中文逗号#func_register(g.stop_loss_minute,stop_los...
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前言股票市场涨涨跌跌，每天巨量信息充斥其中，难辨真假，无论宏观经济周期交替、行业轮动此消彼长，技术分析趋势震荡，唯有价值投资能够穿越牛熊，横刀立马。究其本源，股份制上市公司产生了股票，股票代表了公司的所有权，...
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最近我们更新了超额收益的算法，以及增加了对数轴。接下来就为大家解释一下：一、 超额收益1. 错误的思路——减法版差额收益一个最简单的想法是使用简单的超额收益，也就是“策略净值-基准净值”。但是这样做除了能看出我们...
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在成熟市场，价值因子、红利因子、低波因子是非常好的量化因子。价值、红利、低波在A股市场，先看两张图。2005以来，沪深300、300红利、300价值、300低波对比图：结果足够清晰，300低波、300红利、300价值依次跑赢沪深300。...
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本篇内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容，根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略，并进行实测分享，这篇研报的根基是产业链价值稳定，且利润回复性强，可以...
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在优化版的基础上，我花了半天的时间修改了下代码，让RSRS可以对sercuritylist建模，以自己的模型去跑轮动进行分析，而不是像论坛里其他RSRS策略一样，在HS300的建模框架下去跑中小市值的个股，我觉得这是不合理的。附上其他...
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PE即市盈率相信大家都不陌生，很多机构在预测牛市熊市普遍用到了低市盈率买入，高市盈率卖出。因为1年为252个交易日（美），A股为240个交易日，聚宽样本数量最大为3000，该策略研究我选取近似10年的交易日数据为2500个，也符...
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JoinQuant 心得——股票行情数据聚宽使用两个月，分享些心得，方便后来人。若朋友们觉得有帮助，回复一下，权当鼓励。当然，若觉得有疑问或建议，也请告知。API文档已有一定的说明，故只写重点，但附上API连接，请自行查阅。...
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大家好，今天和大家分享一个基于Z-score建立的投资策略。Z-score是金融学教授Edward Altman于1968年提出的衡量公司破产可能性的综合指标。Z-score的适用范围是公开上市的制造业公司。其计算公式如下：Z = 1.2X1 1.4X2 3.3...
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最近看到了一篇有关量化交易策略的博客，感觉思路很特别，和大家分享~自己尝试实现这个策略，感觉有点困难。。希望有大神能试试实现出来！!博客中提到，现在已经有很多策略是基于公司财报公布后的活动，但很少有策略考虑到财...
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《机器学习》从零开始学(24) 距离模型专题之降维¶参考教材：机器学习-周志华-清华大学出版社-2016 图解机器学习-杉山将-许永伟(译)-人民邮电出版社-2015所谓“从零开始”面向的对象其实仅指我本人。也就是我的学习笔记。注...
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一、易经64卦战法的用法易经 64卦战法采用多周期分类法，对走势价格进行精准定位。走势被分为64个选项，对应易经中的64个卦象，每一个卦象都有自己的走势特点，有温和盘整型，有积极向上型，有快速下落型等等。亦如人生，有...
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股债平衡是投资中的基本技巧，可以显著地改变资产配置的风险收益特征，极大地提高单位风险收益，明显的减少最大回撤。本文选择的债基是 100018.OF 富国天利，涉及几个问题：存续时间：最好从２００６年之前开始，覆盖一段超...
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概述本篇基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》，在上一期的基础上，进一步给出了RSRS右偏标准分交易策略，以及RSRS指标配合其他量化指标（价格、交易量相关性）的交易策略。四、RSRS右偏标准分交易策略...
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概述本篇基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》，给出了RSRS斜率指标择时，以及在斜率基础上的标准化指标择时策略。一、 阻力支撑相关概念阻力位是指指标价格上涨时可能遇到的压力，即交易者认为卖方力...
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