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经常有这样的疑问: 为什么我明明下单了,但是在交易记录中却找不到? 为什么我用获取到的order对象(实际上是None)查看order信息,总是报错 'NoneType' object has no attribute XXX? 期货应该如何下单,以及如何平仓呢?希...
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导语：我们经常在抓反弹时感觉像在抓一只刺猬，不知道该怎么下手。左侧交易会不会买在半山腰？右侧交易会不会进场太晚？什么时候买入真是让人头疼。切莫苦恼，你完全可以通过历史数据统计判断反弹的时机。本文就将抛砖引玉地...
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TD序列：完整的TD序列由启动阶段，交叉阶段和计数阶段三个阶段构成。但经过实证研究表明，我国股市常常出现一些突然反转的情况，往往直接由启动阶段过渡到反转阶段，因此在考虑交叉阶段时我们将启动阶段的最后一天视为满足交...
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前面两个部分已经把数据做好了前期处理，这篇主要就少单因子回归和其有效性检验。 1、模型的选择2、有效性检验 1、模型的选择 一般来说统计模型分为两种，一种是时间序列模型，一种是横截面模型。其中横截面模型时目...
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导语：彼得林奇的 PEG 那真是大名鼎鼎，（如果对 PEG 不了解的同学可以移步这里把它当故事看一看，难度 -level 0 ，不看也成，下文会有介绍）但是当我们把经典PEG做成策略，写成代码后发现，欸，怎么就不好使了呢？所以小编...
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本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。 摘要 学习用list存储多个股票 学习使用for循环 学习写一个简单的多股票策略 自测与自学 我们继续以如下这个简单的策略为例进行学习...
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本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。 摘要 灵感细化 逐步实现策略 调整与改进策略 自测与自学 通过前文基础知识的学习，本文将引导读者运用所学写成一个策略。如果发现某...
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新手可以去看新版，更系统详细，量化交易零基础入门教程说起量化交易入门，很多时候得到的答案要么是谈理论、要么列书单、要么就过程繁琐难以实践，结果往往是让对量化交易感兴趣的人迈不出那最初的一步。另外一方面，如果已...
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本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。摘要聚宽数据获取指数成分股获取股票行情数据获取股票财务数据自测与自学聚宽数据在聚宽数据这个页面可以看到聚宽平台集成好的各大类数据，如下图，点...
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本文由量化投资训练营撰写，首发于聚宽社区。无论是写公众号，还是身处从业环境，我们一直偏向资产配置和FICC（Fixed income Currencies Commodities，译为固定收益证券、货币及商品期货）类策略研究，以此方式来对冲单纯股...
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一、会员成交持仓信息期货“结算会员成交持仓排名” 数据，是一项重要的市场信息。从中可以捕捉投资者行为信息。在此感谢聚宽提供这样的数据交易所每天公布成交量、多头持仓量、空头持仓量前20名会员单位，如下图所示：查询...
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简言之，分解成dataframe处理，具体看例子。基本可以满足需求。更多操作看文中指路。 本篇是dataframe专题使用指南的一篇，更多请查看：pandas dataframe 专题使用指南 paneldataframe panel ...
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这里面有一些List的练习题，可以帮助更加熟练的掌握List list:l 1 2 4 5 7 8 并按照如上形式，利用for循环打印出l的内容【for循环不能超过2句话】 12 14 23 45 43 12 middle(...
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大家好，看到社区里没什么关于情绪指数的帖子，这里来分享一下情绪指数的构建以及可能的在策略上的应用。 1. 情绪指数的构建1.1 构建思路目前，最常用的构建情绪指数的方法由Baker and Wurgler（2006）提出，他们应用主成分...
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MetaTrader开发环境使应用程序能够与外部数据集成，特别是与使用WebRequest功能从Internet获取的数据集成,HTML是Web上最通用和最常用的数据格式。如果公共服务没有为请求提供开放式API，或者其协议在MQL中难以实现，则可以解...
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