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股指期货松绑，作为对冲工具，股指期货与股指走势同步吗？

1.股指期货概述　　股指期货，用于对冲股票市场风险的金融衍生工具，恰当的应用可以有效的规避投资风险，股指期货T0交易制度，双向交易，且支持做多也支持做空的交易方式，是对T 1交易制度、单向交易的股票市场是极大的扩...

2019-05-09 浏览(1292) 楼主：只求稳定
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华泰价值选股之FFScore模型

策略参考：【华泰金工林晓明团队】华泰价值选股之FFScore模型此策略以市净率为基础，参考比乔斯基价值选股模型基本假设：1、低市净率的股票在市场中表现更佳2、在低市净率股票里，应用比乔斯基选股量化标准，会有更佳表现...

2019-05-09 浏览(565) 楼主：我是游客
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行业轮动的黄金律：日内动量与隔夜反转

研究目的：本文参考方正证券《行业轮动的黄金律：日内动量与隔夜反转》，对研报里面的结果进行了分析，并对比了传统动量因子策略和将传统动量因子拆分后日内涨跌幅因子和隔夜涨跌幅因子的效果。研究内容：不同的交...

2019-05-09 浏览(649) 楼主：汇市江湖百晓生
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TensorFlow 学习之循环神经网络（RNN）

目录：循环神经网络简介简单的循环神经网络用TensorFlow构建简单地循环神经网络各种不同的循环神经网络1. 循环神经网络简介循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）是一类用于处理序列数据的神经网络。就像卷积网络是...

2019-05-09 浏览(1278) 楼主：执着技术派
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如何使用JoinQuant编写策略？

【新】新手向文章十行代码带你量化交易入门写在前面的话：使用JoinQuant编写量化策略需要具备一定的金融知识和编程基础，如果你不会使用Python编程，推荐你用几天时间学习一下这篇Python基础教程如何使用JoinQuant取...

2019-05-09 浏览(1305) 楼主：随心所致
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商品期货截面动量模型，真的靠谱吗？

何谓截面动量在了解和测试了时间序列动量之后，我们自然想到按照经典策略分类的截面动量。时间序列动量很好理解，就是指单个商品自身是否发生上涨、下跌，以及其幅度是否构成我们应该买入多头，卖出空头这样的操作。时间序...

2019-05-09 浏览(2182) 楼主： Peace
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Jqdata API应用函数的结构化思维导图

平时查阅API帮助文件，不太容易形成整体观感。整理了这么一份思维导图，方便我这种笨人，O(∩_∩)O哈哈哈~跟大家分享

2019-05-09 浏览(327) 楼主：有事您说话
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本地获取jqdata的日资金量数据保存为sql数据库

使用了dataframe自动生成sql的方法，避免了繁琐的拼接sqlimport osimport sysimport jsonimport jqdatasdk as jqimport pandas as pdimport mssqljq.auth(xxxxxxxxxxx,xxxxxx)ms = mssql.MSSQL(host=127.0.0.1,user=new,pwd...

2019-05-09 浏览(489) 楼主： SCSDV_d
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上证50趋势监测与买卖点选择

目前算法基于三种周期计算均值，当三种均线多头发散时确定做多，空头发散时做空。多头条件下，股价跌破快均线，且快均线下穿中均线；或者亏损达到0.3%平仓。空头条件下，股价升穿快均线，且快均线持续向上；或亏损达到0.4%平...

2019-05-09 浏览(200) 楼主：美联储主席
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全市场策略单票回测引擎V1——《批量回测.ipynb》

该模块用于快速对单票策略进行自动批量回测，具备断点续航能力。另：聚宽单日回测次数上限是1000左右，需注意。 # coding: utf-8 全市场回测引擎 V1 要求策略主体部分以 stock=g.security 的形式获取...

2019-05-09 浏览(321) 楼主：今天你爆仓了吗
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量化投资学习【常见策略】6-海龟交易系统

著名的商品投机家理查德.丹尼斯相信，伟大的交易员是后天培养的，他可以教会人们成为伟大的交易员。1983年，他挑选了13个人，对他们进行培训，并为他们提供真实的账户进行交易，希望证明自己的论断。他教给这13个学员一套完...

2019-05-09 浏览(443) 楼主：今天你爆仓了吗
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行业上下游预测策略的多行业实现+止损

大家好，前几天我在发布“一个基于关联行业联动关系构建的跟进策略”后，收到了很多社区朋友的反馈，非常感谢大家。其中 @漫步者提出了两个很有价值的建议，一是希望能够抓住板块轮动的趋势，二是添加相应的止损策略控制回...

2019-05-09 浏览(256) 楼主：汇市江湖百晓生
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看懂绩效归因(1)：绩效指标、持仓盈亏与绩效时间分布

原创濮元凯　　　　量化投资训练营　　本周末，我们连续发布两篇关于股票因子模型的绩效分析知识文章，由浅入深，和读者们一起了解如何评估我们的模型，如何确认收益稳定可靠，如何发现高傲的绩效指标下隐藏的风险，如何...

2019-05-09 浏览(814) 楼主：到此一游
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量化投资趣谈：低风险股票回报更低还是更高？

(引用：诺亚控股香港有限公司首席研究官夏春为英国《金融时报》中文网撰稿) 去年6月至今年6月，全球流入最低波动率策略的资金高达171亿美元，远超其他因子投资策略，其涨幅基本都高于10%。在刚刚结束的给香港大学MBA学生...

2019-05-09 浏览(296) 楼主：醒掌天下权
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【API解析】风险指标的计算（可在策略内计算及获取）

在回测、模拟交易中提供了几个指标，本篇来盘点一下风险指标及持仓收益指标。回测以期货每日交易为示例。风险指标在API文档中已载明平台所采纳的几个风险指标及其计算公式，本篇回测中也按日计算了如下几个风险指标： ...

2019-05-09 浏览(631) 楼主：我就是英雄