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导语：小编最近发现，相比股票，大宗商品一定程度上与宏观经济联系更加紧密，因此小编就在想，会不会商品期货与宏观经济之间存在着某种非常紧密的联系呢？本文所涉及的策略，通过两个宏观经济指标——PMI与宏观景气指数先行...
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前言： 聚宽实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子，初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益，或者说这些因子是否适用于A股市场等问题，还需要大家自己去研究与...
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这期送上一个感觉挺神奇的牛熊分界线判别策略，佐以之前写过的一个取强舍弱策略，配合上均线动量择股策略进行量化择时和择股。一、策略背景“取强舍弱”策略的含义非常简单，就是持有在短期时间内表现强势的股票，而卖出表现...
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按各种周期计算主力净流入资金额，并排名#api-获取资金流信息##导入常用librariesimportdatetimeimportpandasaspdfromjqdataimport*#auth(jqdata帐号,jqdata帐号密码)pd.options.display.max_rows=500pd.options.display.ma...
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金融市场上，时间序列是我们天天打交道的数据形式。QLS课程中，有专门一连串课程来介绍时间序列的各种模型，本文就是该系列的第一篇。让我们一起来学习最简单的时间序列模型：AR模型。 ARAR模型，或者说AR$(p)...
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摘要 组建方法——pd.DataFrame 用字典型数据组建——pd.DataFrame 简便地获得聚宽数据中的时间索引 本篇是dataframe专题使用指南的一篇，更多请查看：pandas dataframe 专题使用指南 dataframe ...
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这是一个很简单的筹码分布计算，因为看到很多人一直在问这个，所以我简单写了这个例子，但是我不保证是否有用或者说有价值，因为这取决于你，所以不要问我怎么用来选股之类。另外拍砖就免了 这个例子本来就是一个简单的示范...
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（零）什么是隐含波动率 期权价格取决于期初价格（S0）,执行价格（K）,到期期限（T）,无风险利率（r）,已经波动率（volatility,有时候也写sigma）。(分红不讨论了，可以涵盖在r里）期权价格V=f(S0,K,T,r,vol)S0,K,T,r都是客...
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一直以来我们希望通过各项指标，严格筛选，寻找优秀的股票。很多交易者总是认为自己考虑不够周全，相比专业的行业分析师和量化基金，我们普通人的差距，是否在于选股条件还不够多，不够细？今天通过复现一篇券商研报，我们试...
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1.目前提供哪些数据 JQData提供哪些数据 数据更新时间 举个例子： 2.目前有哪些数据获取方法 API:数据获取函数 2.1行情类: 2.1.1 通用 函数名 取数类型 返回类型 get_price 多标的、多字段 Dat...
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模型主要参考鼎级论坛持有封基老师的模型，选取的指数是000018：金融180，3999505：中证500， 399006：创业板指，选取的标的是城场内etf，'510230.XSHG','510500.XSHG','159915.XSHE'，选取bias为指标，分为抄底、持有、逃顶...
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MongoDB是由C 语言编写的一个基于分布式文件存储的开源NoSQL数据库系统，它提供了可扩展的高性能数据存储解决方案。 由于MongoDB是一个面向文档存储的数据库，所以操作起来比较简单和容易。MongoDB支持丰富的查询表达式，高...
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各位老板好，之前我做了一些期货方面的内容，感觉很不错，大概几百人都获取了源码。 今天想做点简单的，甚至可以说简单到不可思议的。为了验证结果可靠，我测试了很多期货品种（4个金属、6个化工、9个农产品、7个工业品，几...
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本文为“我们为什么要对冲贝塔暴露和部门暴露”系列的后篇，前篇参见https://www.joinquant.com/view/community/detail/19466 在上一篇文章中，我们介绍了信息系数（IC）和有效宽度的概念，解释了为什么要尽可...
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深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型 1 数据源：黄金主力数据 来源于JQData （数据由JQData支持 ） 2 数据清洗 3 使用黄金主力数据 进?预测的2个实验 数据集：70%用做训练集 训练模型 ；30%测试集。 模型：Keras框架...
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