模型主要参考鼎级论坛持有封基老师的模型，选取的指数是000018：金融180，3999505：中证500， 399006：创业板指，选取的标的是城场内etf，'510230.XSHG','510500.XSHG','159915.XSHE'，选取bias为指标，分为抄底、持有、逃顶三条线。
存在问题：1.聚宽etf基金小数点后面只有两位，实际场内为三位数，影响回测的准确性；
2.滑点对对收益影响非常大，尤其模型测试中交易次数很多，影响更大；
4.最大回撤还是很大，我用excel做模型测试了，收益比这更大，回撤也更小，可能是由于数据准确性影响到结果；
3.作为新手，代码写的很差，希望大家多多指导
2016年1月18日更新：
认真看了之前的模型，发现又引用了回测当天的最低价，因此修改了模型，同时优化了交易方式，整体收益率还是不错，基本完美躲过今年一月开始的股灾3.0。
问题：1.交易次数还是明显多余我用excel的模型；
2.在2013年开始阶段，收益明显落后于创业板指数，如果专门拟合这部分收益可能会跟踪创业板过度；
3.模型还有待优化。
2016年2月13日更新：
为了保证模型的连贯性，本次开始更新采用在帖子中间插入的模式
1.把日线对长均线的乖离改为短均线对长均线的乖离，例如：中证500，采用的是3天的短均线对17天长均线的乖离，这样的好处是交易次数明显减少，但是收益减少的并不明显，而且回撤变小。个人认为这样的适用性要强于日线的乖离。
2.标的指数将金融180换成上证50，主要是因为上证50（510050.XSHG）的日交易量要大于金融180（510230.XSHG），我测试来看应该是金融180和中证500以及创业板指的相关性更小，收益也更好，不过考虑盘子问题还是选择了上证50
3.将交易时间改为每天下午14：50，均线数据采用之前的N-1天的收盘加上交易当天下午14点49分的收盘价，这样准确性更高。
问题：
1.基金数据的准确性仍旧没有精确到小数点后三位。
2.由于设置到14：50交易，受制于订单管理，导致在经常出现那一分钟无交易量导致交易没办法实现的问题。这问题，我在模型中采用限价单后，导致收益出现非常夸张的变化，可能是和基金数据准确性有关，我暂时未采用限价单的策略。因为我用excel模拟，就算我采用了很大的滑点收益也没出现很大的变化。
