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TMOM策略全称是time series momemtum strategy 他的公式是：其中rf是risk free return，我在回测中取的是2% 把TMOM公式展开，你会发现他和均线有着紧密的联系： 同样将n设置为2,4,6,...,60结果如下：策略总收益： 策略总...
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流动性的高低会在很多方面体现，一般而言，表现在以下4 个方面： 交易对该股票的市场冲击 该股票的买卖价差 等待交易成交的时长 各种交易成本的大小 人们会对流动性有偏好，因此失去的流动性需要价格来补偿，于是存...
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摘要 上一期我们研究了三均线策略，本次我们在上次的三均线策略基础上，转出每日的浮盈收益，继续以标的上证50ETF为记住标的，在2018-01-01到2018-12-31期间进行回测。 三均线策略回测结果如下图1-1： 图1-1三均线策略回...
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PEG估值法(来自“彼得'林奇的成功投资”) 摘自https://www.joinquant.com/view/community/detail/1957 那个谁谁谁说过：”把最复杂的变成最简单的，才是最高明的。“PEG估值法就很好的体现了这个思想。下面，给出PEG的估...
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最近在打WorldQuant比赛时，注意到它在因子测试时提供了“Market，Sector，Industry”等中性化选项。选择不同的中性化方法得到的结果迥乎不同。我们为什么要对这些因素进行对冲呢？下面这篇文章及它的系列二很好地解答这个问...
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过年怎么能不学习呢！前一阵子看到更新了关于循环神经网络的文章，想基于那篇文章的基础上写一篇关于LSTM的文章。在实际应用中，最有效的序列模型称为门控RNN （gated RNN）。包括基于长短期记忆（long short-term memory L...
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一般而言， 趋势策略在市场有趋势的时候盈利丰厚， 而在震荡市场，趋势策略容易发生亏损。 我们可以通过对市场的趋势和震荡进行判断，使策略具有更好的收益表现。 此前， 我们发布了一系列报告，用来衡量市场趋势的强度，在...
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本策略根据多因子模型思想，首先建立Fama-French 5因子模型，在2018-01-01至2019-04-01时间段上，计算得到因子收益率，并利用多元线性回归进行个股超额收益的预测，将个股Alpha排名后对于前25支股票进行等额投资。同时，利用...
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文章详细情况见：证券行业股票投资讨论 前期统计测试的一些结论：1、在低估值区域买盈利概率比高估值买高很多，用估值来知道证券行业股票投资是科学可行和有效的；2、如果要根据估值来指导证券行业股票投资的话，那么指标优...
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取用数据的时候有时候会取用dataframe的格式，本篇整理了相关的内容，以便大家查阅和学习。欢迎反馈：）摘要转置 df.T按行名或列名排序——df.sort_index按值排序——df.sort_indexdataframe 转置、排序¶获得一个dataframe...
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资本资产定价模型（Capital Asset Price Model, CAPM）通过建立资产超额收益与市场超额收益之间的一元线性关系来度量资产的系统风险，即 Beta。以每支成分股的流通数量乘以每只股票价格，及股票市值为权重的市值加权指数就是...
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程序框架说明：与之前发布过的面向对象二八小市值是基本类似的，只是整个框架更加完善更加灵活了。重点类说明： 1. Rule(object) 所有规则的基类。 该框架以事件触发式设计，包含聚宽策略的事件 Initialize,handle_data...
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听说聚宽量化平台能做期货了，有管理员在群里喊了一句，结果很多小白们说“股票模型都没做好，期货不好做啊”，还有诸如“期货都是带杠杆的，容易爆仓”之类的话，这种人我能说什么呢……你们以为python就只能做股票？这个市...
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在文中，作者提出了一种新颖的因子正交方法，该方法相对于传统的主成分分宜以及施密特政教方法具有显著的有点，一是对所有的因子平等对待，而是该方法政教后得到的因子与原始因子保持最大的相似性。基于该方法正交后的因子，...
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简要介绍1.选股选择沪深300指数成分股沉睡的鳄鱼，RBG三线纠缠。（选择连续20交易日处于沉睡状态的股票，建立buy_stock池）每6个月更新股票池benchmark沪深300指数2.入场存在有效碎形有效碎形被突破AO指标连续5日上行AC指标...
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