简要介绍
1.选股
选择沪深300指数成分股
沉睡的鳄鱼，RBG三线纠缠。（选择连续20交易日处于沉睡状态的股票，建立buy_stock池）
每6个月更新股票池
benchmark沪深300指数
2.入场
存在有效碎形
有效碎形被突破
AO指标连续5日上行
AC指标连续3日上行
收盘价高于前一日收盘价
按g.amount=总资金/股票池股数×乘数因子3买入。
3.止损&止盈
大盘3日累计收益率下跌3%，全部股票清仓
个股累计收益率（以成本价为基准）超过30%，全部卖出
个股累计收益率下跌10%，全部卖出
4.加仓&减仓（感觉用处不大，暂没有使用，源代码保留在注释里）
AO连续5日上行，AC连续3日上行加仓10%
AO连续5日下跌，AC连续3日下跌减仓10%
5.退出
存在有效向下碎形
向下碎形被突破
全部卖出
小结一下
关于组合仓位控制
股票池组合操作对于仓位控制的要求比较严格。目前这方面还没有太多系统的想法，包括建仓比例，调仓以及不同股票的仓位配置，资金利用效率等等。
举例：g.amount在赋值时，简单的认为根据（总资金/buy_stock股数）×乘数因子 对资金配比。乘数因子是避免不符合条件的股票太多导致仓位较低，影响资金利用效率。
个人感觉，可以根据市值、pe或则其他体现每只持仓股票差异的因素来进行仓位管理，这方面有好的建议的朋友可以留言一起探讨。
止损条件
止损和止盈条件纯属个人风格吧。也是每一个策略里必然会加上的。15年至今的回测结果来看，回撤控制的比较好。当然也就牺牲了一些较大获利的可能性。
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