TMOM策略全称是time series momemtum strategy 他的公式是：
其中rf是risk free return，我在回测中取的是2%
把TMOM公式展开，你会发现他和均线有着紧密的联系：
同样将n设置为2,4,6,...,60结果如下：
策略总收益：
策略总回撤：
收益/回撤：
其实我这里偷懒了，这里n的取值其实应该从10-250 但是本宝宝手速有限 而且我写这个策略是为了后面做铺垫的，细心的小伙伴应该发现TMOM其实不就是算一个周期的收益嘛，如果用两个ETF一起做TMOM，如果这两个ETF又碰巧是300ETF和500ETF, 咦？这不就是二八轮动嘛！！！其实TMOM就是二八轮动的最原始的策略模型，二八轮动的策略其实是更广泛的dual TMOM的一个具体应用，等等，有木有发现什么，n=24时TMOM收益比较好呢，而二八轮动是看前四周的收益哦，这里貌似有着什么联系的样子，嗯，先卖个关子，预告下，后面我会从量化的角度，由基本均线系统开始，一点点的推导出二八轮动以及他背后的理论依据。
