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量化学习量化交易吧帖子：3365818新帖：25

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第一篇文章，先给自己定个计划

从年前就开始研究量化交易了，期间学习了很多，看过一些教程，感觉绝大多数的量化交易教程都是东拼西凑出来的，很不系统，亦或者是大多数教程并不适合我吧。本人从事的工作是金融，绝大多数量化交易的教程都先做个金融的扫盲...

2019-05-10 浏览(147) 楼主：技术性调整
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【神父做量化】bias策略加强版，多股票，仓位管理，止损，胜率统计

先前的bias指标策略太单薄，这次的威力加强版加了一些基础功能，为以后策略编写提供模板基础。收益问题就先忽略吧。上个版本BIAS策略简单小试乖离率（BIAS）是测量股价偏离均线大小程度的指标，简称Y值。其主要思想认为...

2019-05-10 浏览(383) 楼主：有事您说话
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简单的RSI和BOLL结合的择时（融资债券做空）

在上证指数上的择时，只用了rsi和BOLL ，在18年效果尚可 16，17惨不忍睹只出手四次次数还是蛮少的

2019-05-10 浏览(135) 楼主：特朗普对头
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几个期货基本面因子的研究

几个期货基本面因子的研究引言随着传统中低频CTA策略的普及，尤其16年黑色的一大波行情后，越来越多的机构/个体都已经开始布局期货市场上的量化趋势策略，但不论是通道突破类策略、还是趋势指标、均线类策略，信号有效性...

2019-05-10 浏览(1105) 楼主：汇市江湖百晓生
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【量化课堂】指标效果的统计分析：思路之一

我们经常会在交易中使用一些技术指标，但很多时候只是知道这个指标的核心思路，并不太确定它们的实际效果。可能它们的效果和我们的想法有偏差。可能它们的效果是因股票而异的。也可能我们连一个具体的思路都不清楚，只是天马...

2019-05-10 浏览(297) 楼主：爱汇小王子
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因子研究-2018年因子回顾

多因子系列之2018年度因子回顾多因子模型是量化交易中主流策略方法，模型构建流程中很重要的一部分就是因子的挖掘和单因子的测试，这次研究内容，我们选出了二十三个基于财务数据和量价信息的因子，都是在估值、成长、盈...

2019-05-10 浏览(1099) 楼主：外汇老法师
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一起造个多因子指数增强策略吧

前段时间市场跌跌不休，身边一些谨小慎微的伙伴们在等待右侧机会，落拓不羁的伙伴们在左侧无畏抄底，还有一撮小伙伴在交易指数。最后，右侧伙伴的‘底线’经常被无情的超越，左侧伙伴的时机总是在等待中错过，只剩下买指数的...

2019-05-10 浏览(206) 楼主：爱德华
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风格切换下的PB-ROE研究

这篇帖子是参考【申万宏源-风格切换下的PB-ROE选股研究】的研报内容，按照研报的思路在研究里面进行模型搭建，具体如下：主要内容 PB-ROE选股策略静态PB-ROE组合表现基于聚类的风格切换识别 PB-ROE聚类选股组合 ...

2019-05-10 浏览(1805) 楼主：爱汇小王子
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经典模型——基于Beneish模型的A 股指数增强策略

·作者：JoeyQ 注：文末有思考题噢本文参考银河证券：《经典模型系列之一：基于Beneish模型的A 股指数增强策略》 Beneish 模型是一个西方金融市场上常用的财务模型，它通过分析公司的财务指标，对公司的财务合理程度进行...

2019-05-10 浏览(2107) 楼主：牛市来了
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年化37%，胜率77%的配对交易策略

本文使用中国嘉陵（600877.XSHG）和招商银行（600036.XSHG）作为配对股票构建了一个配对交易策略，年化收益率为37.75%，胜率为77.3%。在极端市场环境下表现良好，2015年收益率200% ，2018年收益率为正。配对交易策略是一种...

2019-05-10 浏览(351) 楼主：专门套利
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提取成交量囤积因子-监测资金扎堆

原理：100个苹果100个人分，每人持有量1个，最大10名持有平均Y=1；若50人分，10人持有5个，平均持有2个，最大10名持有平均Y=5。股市同理提取Y监测资金扎堆（Y取的样本量保密）。一下是随便选的三个例子（咱姨同花顺软件实现...

2019-05-10 浏览(228) 楼主： EA
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《MACD背离》技术研究

一、概念 **顶背离** 当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高，股价一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点...

2019-05-10 浏览(1905) 楼主：英雄就是我
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策略与研究间数据存取

有时想记录策略运行过程中的数据到研究中去？有时想从研究读数据到策略中？然而不知道怎么做？本文将会告诉你方法。摘要：导入模块存取list和dict型数据存数据——write_file json.dumps 取数据——read_file ...

2019-05-10 浏览(305) 楼主： TRADE12
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股价日内模式中蕴藏的选股因子

研究目的：本文参考方正证券研报《凤鸣朝阳:股价日内模式中蕴藏的选股因子》，根据研报分析，由于隔夜时段的交易暂停，每个交易日开盘后，市场累积的大量私有信息，将通过交易迅速得到释放，知情交易概率在日内呈现快速下...

2019-05-10 浏览(2072) 楼主：大师做交易
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传统反转因子的改进与实测

一、反转因子介绍在股票市场的量价类因子里，有一个称为反转因子为人熟知。A股市场反转效应比较明显目前是业界学界都比较赞同的观点。因此，反转因子理应具有比较强的选股能力。目前，流传最广的传统反转因子计算方法如下...

2019-05-10 浏览(280) 楼主： Peace