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上一篇文章：【新手入门教程】多股票策略下一篇文章：【新手入门教程】市值轮动策略2.0 学习内容： 学会使用run_daily进行周期循环 学会取用市值数据、持仓数据、指数成分股数据 学会写小市值策略 这一次我们要...
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今天做程序的时候，需要在回测模块调用研究模块生成的数据，出了些问题，查了一下之前的帖子，做了下总结。 关于回测模块调用研究数据的问题，之前有两篇帖子。（1）打通回测与研究的文件通道 by 止一之路（2）使用pi...
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记录自己的一点点心得,欢迎大佬指正! 什么是全局变量? 全局变量就好比是公有资产,大家都可以随意使用和修改。相对的,局部变量就像租用的房间,租期内属于你,可以随意更改和使用,别人无法使用,但租期一过(函数运行完毕),一切...
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上一贴中回测数据使用DataFrame，单只股票回测在30分钟 ，尚可忍受。之后实现了多股票，上证50指数成分股两年数据的回测跑了48个小时，实在无法忍受。于是乎，重写了程序，所有数据为平台提供的Dict形式数据，保守估计速度提...
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??2018年——最佳市场风格 成熟市场：低收益率； 新兴市场：低波动率 ??低收益率和低波动性分别是2018年成熟市场中表现最好的因子，在成熟市场，低收益率获得了7.3%的超额收益率；而低波动率因子也在新兴市场获得了14.8%...
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水平不够思路混乱，随手乱写，所以别介意 最近正在学习情景分层 并试图实现这样一个测试，可以参考的研报或者文章如下： 1、20180314-天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第31期 该方法包含三个步骤：1） 根据股票...
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摘要 把dataframe存成csv文件——df.to_csv() 读取被存成csv文件的dataframe——pd.read_csv() 本篇是dataframe专题使用指南的一篇，更多请查看：pandas dataframe 专题使用指南 dataframe ...
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鉴于一些小伙伴在询问平台上行业指数的行情数据的问题，这里就用申万一级行业的数据做了内容，进行行业指数获取的方法示例给大家做参考。目前平台暂无提供直接的API获取行业数据，以下的内容都是调用了聚源数据库进行的操作...
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本文主要是对于【新手入门教程】多股票追涨策略的修订，主要是发现策略思想和策略代码中有较多的出入，错误太多，有很多代码根本就没有执行，因此对原策略进行了修订，这个策略并没有什么亮点，也很垃圾，我写她的主要目的也...
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线性支持向量机用于分类任务，而核支持向量机（SVM）是可以推广到更复杂模型的，但无法被输入空间的超平面定义。 虽然支持向量机可以同时用于分类和加归，一般SVC用于分类，SVR用于回归。 # 在学习之前，先导入这些常用的...
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1 确定策略内容在之前的教程中，我们学习了如何通过财务指标等对股票进行筛选等操作。今天我们将以MACD为例，探究如何利用技术指标进行策略的构建与实现。 MACD的组成MACD（Moving Average Convergence and Divergence)即...
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最近研究了一篇申万宏源证券的研报--《异常财务指标因子研究》。该研报提出六个基本面财务指标，不仅在一定程度上能识别上市公司财务造假的情况，更能有效预测未来盈余。本文按照该研报的描述尝试复现研究结果，验证异常财务...
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补充 往后翻评论有彩蛋哦~（只能加1个回测，所以补充的回测在评论里）有人问到这个策略回测时刚好的牛市有关系，这里说明几点： 2014年1月到9月大盘走势是很低迷的，本策略收益截至14年9月30号是远超大盘的。 震荡市的...
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大家好呀，今天来分享一个市场中性的策略~ 市场中性策略就是只获得与市场无关的那部分收益率，而舍弃需要承担市场风险的那部分收益。CAPM清楚地将资产收益中与市场有关的及与市场无关的部分区分开来，是市场中性策略的理论...
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1. 概述 金融行业、零售行业、电信行业等经常要对用户进行划分，以标记不同的标签，从而进行个性化的精准化营销行为。RFM模型，是以用户的实际交易或消费或购买或充值等（以下统称“交易”）一系列行为数据作为基础，从而进...
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