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【回测来啦】——鳄鱼法则交易系统，15年至今114%

折腾了几天终于弄完了回测。感谢@安红，@软猫克鲁对于这篇帖子的讨论，互相学习~ 其中有一些简化的地方，还有一些自己添加的部分。效果比较差强人意，感觉AO，AC这类动量指标用得不是很好，也不是很对。关于交易系统的介...

2019-05-10 浏览(457) 楼主：爱德华
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计量经济学作业——barr模型初探

完成人——西财2016级证券与期货学院计量小组 from jqdata import * from jqfactor import winsorize_med from jqfactor import standardlize import pandas as pd import numpy as np from scipy.stat...

2019-05-10 浏览(1073) 楼主： fx1118
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量化投资学习【经典指标和K线图系列】之1——指数平滑均线

最近发现一个不错的量化策略实现平台，免去我以前自己配置Python环境，获取数据，处理数据等一系列麻烦，还可以和小伙伴们及时分享策略交流。在此记录下我在Joinquant平台进行的量化投资策略学习过程，与大家共享，欢迎批评...

2019-05-10 浏览(387) 楼主：只求稳定
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通过王者荣耀的装备数值，定性分析投资与生活经济中的一些要素。

1，逆风装备：你收到损失越大，获得的增益越大。举个例子：比如不死鸟之眼（回血护盾），它的唯一被动是每损失10%生命，治疗效果增加6%。比如反伤刺甲，受到物理伤害，会将伤害的20%回敬为法术伤害。现实中：这样的装...

2019-05-10 浏览(411) 楼主：我是一个土豆
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风险与时间的关系，未来风险的定价。

一般人都会用波动率度量风险，但是当下时刻的波动率，只能衡量当下时刻的风险。我们还没有办法度量风险与时间的关系。如何衡量未来的风险与过去的风险的价值呢？为什么对于年轻人，要鼓励他多冒险；而对于老年人要追求...

2019-05-10 浏览(395) 楼主：到此一游
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【机器学习】用于分类的线性模型：Logistic回归与

线性模型用于分类，分类的原理还要从公式说起。 y=w?x w?x ... w?x by=w?x w?x ... w?x by = wx w1x1 ... w*x b 线性模型的公司的结果y是一个连续的输出结果，如果将y的值与0作一个界限上的区分，那y的值将被分成两个区域...

2019-05-10 浏览(704) 楼主：醒掌天下权
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论投资者的社会贡献与社会价值

李晓鹏在他的《中国崛起的经济学分析》里面提出的“生产性要素进行创造获利，或者破坏性要素进行破坏获利”的理论。在他的理论中，似乎投资者，就是翻云覆雨，无恶不作的金融大鳄，就是所谓的破坏性要素。但是，投资者真的...

2019-05-10 浏览(244) 楼主：蜡笔小新炒外汇
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KDJ指标终于可以算对了，原因在于EMA的算法

最近无聊，研究SMA/EMA/WMA如何用pandas实现，并与TA-Lib对比。由于EMA的算法要用到上一期的EMA，一时用pandas搞不定，但是发现pandas有ewm这个窗口函数。所以用ewm实现了一次EMA，发现怎么跟TA-Lib的还是对应不上。pandas这...

2019-05-10 浏览(1694) 楼主：美联储主席
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机器学习在市场微观结构和高频交易中的应用

1、介绍 ??本文介绍了机器学习在市场微观结构数据和高频交易中的应用问题。机器学习是计算机科学一个充满活力的领域，它借鉴了统计学、复杂计算、人工智能、控制理论和许多其他学科的模型和方法。机器学习主要用于从大数据...

2019-05-10 浏览(1222) 楼主：醒掌天下权
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【策略研发】三进兵策略研究报告

说明：所谓的三进兵，是指三条EMA均线组合的策略交易原则：系统由三条EMA均线组合而成，分别为小均线、中均线、大均线当小均线金叉大均线、并且中均线位于大均线下方时，买入当小均线死叉中均线，并且中均线...

2019-05-10 浏览(395) 楼主：好的名字都没了
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【策略研发】三进兵策略

说明：所谓的三进兵，是指三条EMA均线组合的策略交易原则：系统由三条EMA均线组合而成，分别为小均线、中均线、大均线当小均线金叉大均线、并且中均线位于大均线下方时，买入当小均线死叉中均线，并且中均线位于大均线上方时...

2019-05-10 浏览(410) 楼主： SCSDV_d
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基于凸组合原理构造的新均线策略研究

·作者：JoeyQ 本文参考了广发证券2015年7月16日《均线交叉策略的另类研究》移动平均线是重要的技术分析指标，一般而说，当短期均线穿过长期均线时为“金叉信号”，此时可以买入股票，当长期均线穿过短期均线时为“死叉信...

2019-05-10 浏览(417) 楼主：醒掌天下权
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使用日期数据校验tick数据有效性

在分析数据过程中，数据有效性非常重要，所谓garbage in garbage out，数据正确性得不到保证，结果的可信度就要打折扣。聚宽提供了很多数据api方便调用，其中tick数据包含了低粒度（秒级）数据成交的快照，具有较大的微观数...

2019-05-10 浏览(220) 楼主：特朗普对头
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linux下JQDataSDK的*方法

我是一个JQDataSDK新手，一看到JQDataSDK介绍顿时相见恨晚，立刻动手探索。我的工作环境里并没有windows机器供我实验，于是我在一台比较新的Fedora机器上开工了。查阅了现有的JQDataSDK安装教程，还没有基于linux的，希望我...

2019-05-10 浏览(966) 楼主：我们棒棒哒
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价值投资初试----低PE为王

from kuanke.wizard import from jqdata import import numpy as npimport pandas as pdimport talibimport datetime 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等 def initialize(context): # 设定基准 set_benchmark('000...

2019-05-10 浏览(659) 楼主：执着技术派