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本文以我国2008年1月-2017年10月区间的10年期国债收益率为研究对象，选取了同时间区间内的若干常见宏观经济指标，通过机器学习中的主成分回归（principle component regression，PCR)等方法，分析了这些宏观经济指标对10年期...
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菲阿里四价昨日高点，昨日低点，昨 天收盘，今日开盘，可并 称为菲阿里四价，它是由 日本期货冠军菲阿里实盘 采用的主要突破交易的参 照系，此外，因菲阿里主 观心智交易的模式，决定 了其在实际交易中，还大 量结合应用了“...
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上一篇文章：十行代码带你量化交易入门下一篇文章：【新手入门教程】简单小市值轮动策略 学习内容： 学会使用for语句和list数据类型 学会写多股票策略 1 确定策略内容 前文中，我们写的单股票的均线策略的策略...
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数据库：1、查询（官网） # 导入 mssql 连接信息 from jqdata.tp.db import mssql # 返回表(table) money_flow 的前10条数据 mssql.run_query(query(mssql.test).limit(10)) 1、查询（Python） # 查询 mssql 数据库 ...
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肯尼斯·费雪（Kenneth Lawrence Fisher, 以下简称小费雪），是美国著名的投资分析师及费雪投资公司的创始人，且长期为《福布斯》杂志撰写投资策略专栏。小费雪认为： 相比市盈率，市收率更加真实，不容易受到会计处理的...
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一、跨式结构 贸易战以来，特朗普的大嘴巴给A股带来各种“惊喜”。如何利用这种惊喜盈利呢？ 我们知道，跨式结构或者宽跨（勒式）结构可以在波动较大的环境下盈利。买入跨式结构，如果标的价格不波动，则亏损期权时间价值...
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关于动态复权 众所周知，前复权数据是会随着除权的进行发生改变的，比如站在今天看X股1年前某天的前复权价为P1，但是如果明天该股发生了除权，那么一年前那天的前复权价就会跟着改变,不再是P1，如果直接使用前复权数据回测...
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nothing import jqdata def initialize(context): g.security=000001.XSHE set_benchmark(000300.XSHG) set_option(use_real_price,True) run_daily(market_open,time=every_bar) ...
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写在前面： 本文的历史价格，事件，时间等未必准确。本文的图表数据仅用于静安笔记个人研究。静安笔记不对您的任何投资行为负责。每篇文章即使大致正确也只能涵盖一个角度或领域，不代表符合您的投资利益。欢迎完整转载；单...
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这是一个多重共线性检测函数的例子 背景知识：方差扩大(膨胀)因子法是通过考察给定的解释变量被方程中其他所有解释变量所解释的程度，以此来判断是否存在多重共线性的一种方法。方程中的每一个解释变量都有一个方差扩大(膨...
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来这里没几天，完全不会编程，但是会炒股。2017年收益率90%。就一根均线策略就解决问题了。 看了API文档，也在社区搜索了自己想要的东西。就自己炒股的经验和自学编程遇到的一些问题说点自己的看法。 1.模板或者策略根本就...
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By 陈鹏 自由现金流有很多著名的拥护者，其中最著名的莫过于巴菲特和贝索斯了。巴菲特认为企业所能够产生的自由现金流，才是投资者真正拥有的财富。与此同时，贝索斯认为，一个公司的核心能力是自由现金流，投资者有多少...
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看到社群大佬对这个策略已经有很好的诠释了，看了回测数据也是真的厉害，出于兴趣，就自己做了一下分析，感觉抓上涨很有效，对于下跌判断没有上涨敏感，但对规避大熊市感觉还是可以的。 import pandas ...
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基于因子模型的选股策略是股票市场量化应用最广泛的模型之一。然而很多时候，使用因子模型在实盘运行的绩效并不理想，究其原因可能是由于因子选择的偏差，市场风格轮动等。但还有一个显著的因素，就是选取因子之间可能存在高...
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免责和版权声明：本文的历史价格，事件，时间等未必准确。本文的图表数据仅用于静安笔记个人研究。静安笔记不对您的任何投资行为负责。每篇文章即使大致正确也只能涵盖一个角度或领域，不代表符合您的投资利益。欢迎完整转载...
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