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一．好的投资，首先是选好行业 红杉资本曾经有一条著名的投资经验，大意是：好的投资，首先是选好赛道，其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言，赛道所指的正是你正在投资、或者将要投资的那家公司它所...
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跟踪股票，有个很经典的方式，就是多周期共振。比如日线级别趋势向上，小时周期逢低做多，日线级别趋势向下， 则股票空仓观望。这样往往能够抓住股票上涨的主升浪，同时又能降低大幅回落。 简单编写一个策略，日线级...
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导语：在此前的《追忆篇》中，我们着重介绍了“深综君”和“深成君”这对兄弟二十多年来的恩怨情长与悲欢离合。文章置笔的那一刻，笔者颇有种“春去秋来红尘中，谁在宿命里安排；红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始；前尘红世...
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多因子系列 作者：孤傲同学 因子系列（一） 作者：孤傲同学 相信大家在提起量化模型的时候，听到最多的一个词就是“多因子”了，那么多因子模型究竟是一个什么样的模型呢，其中因子又是什么呢，该系列将一...
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有的小伙伴在选股或者买入的过程中，虽然过滤了st，但是仍然还是买入了st。针对这个情况写了个简单的示例代码，仅供参考。结果如下所示：
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实现功能：列表交易次数统计；交易次数折线图；交易k线图买入卖出标注； 如果想要实现放大功能，聚宽没有对应的包，本地可以：法一：在前面加 %matlabplotlib notebook ，可惜聚宽报错，可能是装包的版本问题 法二：Now t...
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1.简介 聚宽的回测及研究环境中不可以自定义Python库及版本，客户端可以。本本简单的介绍了如何在客户端安装Python库。 2.安装位置 Python2版本的客户端 Python3版本的客户端 3.选择本地还是网络安装，并指定版本（也可...
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新手，废话不多！进入股市二十年，抱着实盘的想法来聚宽，半年过去，有一些心得体会，汇报一下 以下内容只是我做实盘的一点体会，跟借助聚宽平台做数据分析和研究无关 量化交易没有暴利，不要想着可以短平快发大财。搞了一...
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dt = context.current_dt log.info(type(context.current_dt)) log.info(dt) todayStr = str(dt) log.info(todayStr) INFO - 2016-06-01 09:00:00 INFO - 2016-06-01
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近期开始研究多因子策略，看了一些研报，初步代码实现了一些经常用到的模块。本文重在代码实现，底层选股逻辑可以在代码框架基础上灵活变动，本文最后的选股策略借鉴广发证券多年前的研报，逻辑较为简单，且策略已经失效。但...
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前言 本文是基于动量反转策略原理所构造的交易策略的分析报告，主要内容包括： 1、策略形成思路及策略描述 2、使用数据描述 3、交易结果分析 4、策略代码1、策略形成思路及策略描述 1.1策略...
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关于选股这个话题，相信每个投资者都有自己的一番心得。技术派会提到均线、换手率等价格因子，而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。那么，在如此众多的因子中，什么因子真正有效呢？ 本文试图构建一个通用的因子选...
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版本号：v2.1本次迭代，添加了自动评估三均线最优组合功能。这里的最优组合是按近一段时间，收益最大的最优组合为结果。经过回测，整体比第一个版本提升了4.1%的收益。后期将计划添加以收益加权最优组合计算均线组合，并添加...
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RSRS的大盘择时效果 RSRS的大盘择时效果非常好，本文代码克隆自聚宽“量化课堂” 笔者在之上重新调参试验，发现18,600 和18,480都是局部最优点，其他的局部最优点暂时还没找到。 基于原文调参可能出现未来函数问题，笔者...
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因子分析API是聚宽网为量化编程者提供的重要工具。但作为量化初学者来说，代码基础薄弱，编程思维欠缺，导致量化程序难以迅速读懂，常常导致心情低落甚至放弃量化学习。比如本人近期在学习的一个帖子【量化课堂】东方证券研...
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