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第一部分 一个示例 市场有资产A和资产B，收益率分别为RA和RB，收益率的期望值E（RA）、E（RB）分别为8%和15%，标准差RA、RB分别为12%和25%。当两资产的相关系数分别为-1、-0.5、0、 0.5、 1时，不同的投资比例下投资组合...
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根据蛋卷斗牛二八轮动策略（按天调仓，开盘时操作）： 当持有沪深300和中证500的时候，开盘买入（参考小市值策略，等权重买入最低市值8只）； 在持有小市值股票时，选取最小市值的8只股票； 如果中途指数切换到国债，则开...
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本周市场依然是下跌态势，自破了3千点后，又连续下挫3周，以上是个指标数据先按照5日涨跌进行排序，发现各指标本周下跌幅度均已超过3%，从不同市值分布的走势情况看，除上证50将上证指数周跌拉扯至4%以内，其他市值区间的指...
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1 概述 Hello，大家好，我们准备收集并整理常见问题，并在此做出解释。 大家有问题，可以在下面跟帖，我们答复并整理。 感谢您的参与。 温馨提示： 大多数的异常或者报错，大家复制下报错代码的最后一行，在网上搜下...
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目录 1 概述 替换模拟交易的代码我们在使用模拟交易及实盘中经常遇到的一个需求，但是很多小伙伴在使用过程经常会遇到如下问题： 要替换初始化中的全局变量，但是运行后，仍然是原来的值； 更改了函数的代码，但是运...
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之前测试过 【量化课堂】RSRS(阻力支撑相对强度)择时策略（下） 整个择时系统都是满仓操作，如果结合仓位管理，会有什么样的效果，于是想到了海龟系统，尝试搭建基于海龟仓位管理优化原有的择时方法。PS：可以调节g.coef来...
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参考帖子：量化课堂：彼得林奇的成功投资 --分割线--更新（2018.8.9）计算分红部分的代码，从国泰君安版本，更新到聚源数据。因为聚源数据无法查找分红时的股份基数，导致分红的计算会有偏差（代码里有注释），请大家使用时...
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移动平均线是技术分析中的常用工具，作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用，并衍生出了各类基于MA的交易策略，均线交叉策略就是其中一种。但传统的均线交叉策略的风险收益情况并不如人意，因此，本文对基于凸组合优化思想...
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大部分投资者认为：个股的择时是无效的，因为个股的时间序列以反转特征为主，动量特征微弱。也有很多交易者凭借主观经验认为个股的择时是有效的，他们的工具，甚至就是双均线这样简单。今天我们试图使用3个风险因子，首先选...
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网上关于AMA均线，也就是考夫曼Perry.J.Kaufman的自适应均线系统描已经不少了，其核心就是根据波动率来自适应周期，但是很清晰地说明白各个模块的原理，以及很简单地使用python平台写出来，好像存在诸多限制，基于TB或者文华...
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做量化要有量化思维 所谓量化思维就是在做交易时要依靠数据和指标，按照某既定规则进行（暂时理解如此，在连续学习两个月后再来思考量化思维是什么，具体体现有哪些）。 技术指标 金叉买死叉卖，这里的技术指标是双均线指...
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获取当日涨停股票，并进行概念分析。 code = GN812 concept=get_concept_stocks(code, date=None) print(concept) hu_stocks = get_index_stocks(000001.XSHG,date=...
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python实用语句集学完python基础教程后感觉写策略还是有些吃力，许多基本的东西都不会。特开此贴，记录一下看帖子过程中觉得有用的代码。1.如何在策略里去除上市不到30天的股票？ for stock in stock_list: days_public=(...
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本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字连接可查看该系列详情。 摘要 自学意识 之后去学什么 灵感来源 关于职业化 基础知识基本讲完了，本教程也要完结了，最后一篇讲下接下来的学习方向，仅供参考...
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昨天看到了lei_shirley老师的融资余额占比研究，受了些启发。谈一谈前十大股东里涵盖的信息。 庄家拉升股价由于资金有限，一般需要外部资金支持，往往会通过信托或者资管产品配资（庄家购买劣后级）来实现控盘。这只是往往...
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