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全市场pe # import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import bisect #指定日期的指数PE（等权重） def get_index_pe_date(index_code,date): stocks = get_index...
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首先，我们先检查几件事： 1、您的电脑是否MAC、WinXP的系统？ 我们暂不支持WinXP系统。支持 Win7、8、9、10 系统。MAC系统的安装方式稍有些不同： MAC控件教程，提取码：firc 2、是否使用虚拟机、桌面云、服务器？ 因...
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1. JQData简介 （1）JQData是聚宽数据团队专门为有志于从事量化投资的金融机构、研究人员以及个人量化爱好者提供的本地量化金融数据。用户只需在本地Python环境下安装JQData数据包，输入三行代码，即可调用由聚宽数据团队专...
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最近在尝试使用深度学习探索市场规律，寻找盈利策略。本文尝试使用tensorflow框架下的LSTM进行策略开发，搭建了数据因子获取，数据处理和LSTM预测框架。遗憾的是最终的结果不理想，没能形成盈利策略，不过没有关系，好的策略...
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作为一名小白，学习量化的第一个难点就是：不会编程。这大概是大部分想入门量化投资者的最最最痛的痛点。第二难点是数据的来源不知道从哪里获取。想要做量化，避不开数据分析，而数据的来源显得格外的重要。第三个难点是如何...
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1.概述 温馨提示：JQData管理员微信 jqdata01，有关账户、权限及付费问题购买等问题，可以直接找管理员解决。本帖主要解决使用过程中的问题。 基本介绍申请地址安装方法调用方法： import jqdatasdk as jq jq.auth('手机...
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上次说到时间序列中的AR模型，而在金融市场中更常用于建模的模型是ARCH和GARCH。它们的特征和构造方式是怎么样的呢？下面就一同来学习吧！ ARCH, GARCHGMM本文将介绍时间序列模型中的ARCH模型和GARCH模型，它们...
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从当前市场上的投资策略种类来看，大致有七种，包括核心*卫星投资策略、「杠铃」投资策略、反向投资策略、成本平均策略和时间分散化策略、买入并持有策略、美林投资时钟策略、Alpha/Beta投资策略。 投资策略一：美林投资时...
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如何使用jqdata获取tick数据？ get_ticks-获取股票和期货 tick 数据 from jqdatasdk import * auth('用户名','密码') df = get_ticks(security, end_dt, start_dt=None, count=None, fields=) print(df) 参数： ...
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VAR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能...
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context对象 本篇根据最新的API，整理context对象及其对应的获取方式，回测以股票 期货组合为例，打印字段根据账户类型进行调整，具体释义详见context对象 注意：下图可使用右键新标签页打开大图，也可右键保存到本地查看...
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如果没有意外，你之前一直在使用前复权价格做回测，使用前复权价格回测存在未来函数（未卜先知，提前使用未来的数据），因此你的回测结果都是错的。 Tell me why？ 使用前复权价格，不论回测开始时间、结束时间是何时，...
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酒股近年来发展地比较好，所以想到了中短线策略，通过阶梯式的做多做空策略，最大化收益率的情况下尽可能减小波动率。 , get_fundamentals, . , : , , , # 使用?快速获取帮助 # 获取财务数据接...
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我是一个小股民，自从认识了量化交易感觉是一个趋势，但很多方面我自己有想法但自己编程水平有限实现不了。所以就将我的策略想法写出来，希望我的思路能帮助会写代码的朋友。在我们人为操作买卖股票的时候我们一般会看一只股...
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量化平台不同于程序化交易软件, 许多地方都是用户可以自己定义的。 在策略中数据频率和运行频率是两个不同的概念:运行频率可以理解为函数的调用频率,也就是您多久去看一眼K线图。 数据频率可以理解为K线的级别,1m的...
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