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量化学习量化交易吧帖子：3365811新帖：18

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量化笔记（1）开始之前

为克服自己健忘的特点，将自己关于量化的一些体会记录下来，供以后学习之用。在量化课堂上看到很多不同类型的策略，有RSRS、均线回归之类的择时策略，有高股息、PEG、FAMA之类的多因子策略，这么多策略，究竟用哪一种最有...

2019-05-10 浏览(208) 楼主：技术性调整
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Classical Markowitz portfol

Markowitz动态再平衡策略是Harry markowitz在1952年发表的资产组合的方法原论文见 http://www.jstor.org/stable/2975974?seq=1#page_scan_tab_contents 中心思想是资产的配比需要满足两个相互矛盾的目标：1）最大化资产...

2019-05-10 浏览(388) 楼主： TRADE12
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长江机器学习股票趋势预测

初学机器学习算法，研究长江证券大类资产配置之机器学习应用于股票资产的趋势预测》（2017-04-19）研报，并尝试复现。该报表综合考量影响股票收益率的因素，大致归类成宏观经济因素、利率因素及估值因素三大类，共计17个细...

2019-05-10 浏览(189) 楼主：好的名字都没了
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【Foster-Friess进阶】底部放量策略

投资者在挑选底部放量黑马时，关键是寻找适度放量的个股，成交量不放大或过度放大，都不利于该股未来的发展。因为如果个股放量过度，往往会极大地消耗该股做多的能量，使短期后继资金无法及时接力，个股的上涨将缺乏持续性的...

2019-05-10 浏览(282) 楼主：谎言梦
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下单、函数、API

本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。摘要函数与API 函数使用方法如何看API文档自定义函数方法常用的下单函数自测与自学我们继续以前文策略代码为例进行讲解，如...

2019-05-10 浏览(492) 楼主：执着技术派
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605更新：11年 100倍以上的多因子策略-四因子选股策略研究（2）

继上一篇：11年36倍收益的四因子策略（1）我们需要继续讨论的问题是： 1：是否单参数比三参数更好？ 2：是否双参数比三参数更好？ 3：三个参数怎么设置更好？ 4 ：如果加入止损，会怎么样？我们一个个来看，本篇先...

2019-05-10 浏览(202) 楼主： K线达人
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【量化课堂】效用模型

“钱是钱么？” “额... 应该是吧。”我们经常以货币来衡量一些物品或者服务的价值。但是仔细想想，货币的价值又该怎么衡量？“一百万是钱吗？” “额... 好像是吧。”事实上，金钱的价值是因人而异的，也不是可以简单地说清...

2019-05-10 浏览(441) 楼主： TRADE12
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选股宝涨停原因数据清洗

原文提供了从选股宝API获取数据的代码，本文在原代码基础上对数据进行处理，有需要的可在此基础上增加其他数据内容的处理。因为格式问题，引用的时候要稍微调整下。collector.py代码：import urllib.requestimport http.coo...

2019-05-10 浏览(1234) 楼主：专门套利
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如何获取期货会员成交持仓龙虎榜

聚宽提供了基础的数据，但如何可以直观的观测某天某个品种其会员持仓的龙虎榜数据呢，就像下图这样：M1909合约，20190419的成交、多头持仓、空头持仓龙虎榜。本研究基于聚宽提供的数据，重现了这一龙虎榜，为后续研究提供...

2019-05-10 浏览(1654) 楼主：交易资深人士
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【量化课堂】东方证券研报实践——动态情景多因子Alph

前言东方证券研报《动态情景多因子Alpha模型》指出，由于不同股票之间的基本面情况是有差异的，同一只股票在不同时间的基本面也可能不同，对所有股票一视同仁地打分评价，忽视了个股之间的基本面情况差异和选股因子在不同...

2019-05-10 浏览(539) 楼主：舞蹈家2
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【量化课堂】LLT-发现股市中的“大浪”

引言：股市中小的波动经常干扰股票投资人对大趋势的判断，倘若股市的波动同信号波动类似，那是不是可以用处理信号的方式处理股票波动发现大的波动呢？我们知道通信领域在处理信号波动时也常会遇到被噪音干扰的问题，这些噪音...

2019-05-10 浏览(902) 楼主：汇市江湖百晓生
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【量化课堂】因子研究系列之三技术因子

导语：不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解，本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏，同时提供因子提取和使用的简易实现代码。作者：Sunx 编辑：肖睿本文由JoinQuant量化...

2019-05-10 浏览(763) 楼主：我是小编
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【量化课堂】CAPM模型应用策略

导语：CAPM模型公式解释了金融资产的系统性风险β，但事实上股票中还有这个公式不能解释的收益，叫作α。本文将展示如何通过α选股构建投资组合，并且获得超额收益。作者：刘凡编辑：肖睿本文由JoinQuant量化课堂推...

2019-05-10 浏览(991) 楼主： fx1118
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初识量化交易

本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。摘要为什么需要量化交易？量化交易是做什么？量化交易的价值何在？做量化交易需要什么？聚宽是什么？零基础如何快速入门量化交易？...

2019-05-10 浏览(285) 楼主：英雄就是我
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魔法公式选股+黄金分割线止盈及重建仓

【20170520注：这篇文章是我刚来聚宽没多久作为新手写的，肯定是有毛病的，不必当真】我在基于魔法公式的简单策略，加上基于黄金分割线止盈及重建仓的机制。初见成效。 1）运行的第一天首次建仓 2）如果沪深300指数高...

2019-05-10 浏览(328) 楼主：英雄就是我