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TTM指标的计算方式

所谓的TTM，其实就是Trailing twelve months的缩写，是最近12个月的意思。为什么要使用TTM这个概念呢？因为同比的数据时效性太慢，环比的数据噪音又太多，而TTM可以在一定程度上弥补这样的缺陷。 TTM数据，其实就是滚动...

2019-05-10 浏览(693) 楼主：我是小编
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深度学习模型 CNN+LSTM 预测收盘价

上一篇浏览量很大，感谢各位的关注！能够在这里分享一些实验，一起领略数据科学之美，也很开心。以后，这个实验的模型会不断深化。之后，也会分享一些论文里基于深度学习的时间序列预测模型。数据由JQData本地量化金融数...

2019-05-10 浏览(409) 楼主：专门亏损
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【量化课堂】价差偏离度因子介绍

前言东方证券研报《投机、交易行为、与股票收益（下）——因子选股系列研究之七》中定义了价差偏离度因子，本文参考研报中的定义方法，在聚宽平台研究模块实现计算及分析。我们基于2008年9月到2017年12月的数据计算并考察...

2019-05-10 浏览(1166) 楼主：不做外汇索罗斯
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学习笔记【财务选股】在LSTM神经网络Keras实践中一些报错的处理分享

最近用LSTM神经网络做了一下财务选股，自己是刚自学的小白，因为处理的是三维数据，也即面板数据，在网上有的报错没有直接的处理办法，对中间出现的报错，有一些自己的理解，如果不对，还希望大家指正。一起进步分享一下处...

2019-05-10 浏览(928) 楼主： 2020来了
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【数学课堂】线性代数系列 -- 同构映射

导语在线性空间中可以维持空间的线性特性的映射叫做线性映射，一个最简单的线性映射就是从一个线性空间 VVV 上的恒等映射 III，即对于所有 v∈Vv∈Vv \in V 都有 I(v)=vI(v)=vI(v) = v。恒等映射告诉我们它的定义域和陪域...

2019-05-10 浏览(382) 楼主：我们棒棒哒
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量化投资学习【常见策略】5-布林线2（带开口收口判断）

布林线一般包括上，中，下三条轨线。其中，中轨线是指股票在N日内收盘价的平均值，上轨线是中轨线再加上股票收盘价N日内的标准差的2倍，下轨线是中轨线减去标准差的2倍。在股价预测中，一个难点就是判断股价是处于震荡状态还...

2019-05-10 浏览(518) 楼主：特朗普对头
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年化64%的市值选股策略（有止损模块）

今天发一篇市值选股与双均线止损相结合的策略，绩效非常猛！回测周期是2013-01-01至2019-03-11，年化64,43%。废话不多说，直接说策略逻辑。股票池：上证指数（000001.XSHG）和深证综指（399106.XSHE）的成份股持仓数量：2...

2019-05-10 浏览(291) 楼主：今天你爆仓了吗
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【量化课堂】风险模型

导语：在经济学中，风险，就是未来的不确定性，是未知的收益或损失。本篇文章将通过效用模型分析我们对风险的衡量，解释为什么我们要把风险分散化。本文由JoinQuant量化课堂推出，难度为进阶上，理解程度为 level-1。阅...

2019-05-10 浏览(380) 楼主：你在说什么呢
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客户端建立本地模拟交易

1.开启客户端,点击”我的策略”,打开或新建一个策略(这里以客户端自带的”双均线策略”为例)2.点击”运行回测”,创建一个回测:3.等待回测完成后点击模拟交易,并设置频率等,选择运行模式为”本地运行”(一个策略可能产生多个...

2019-05-10 浏览(503) 楼主：今天你爆仓了吗
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RSI衍生指标择时，轮动A股ETF

用每天的收盘价减去最高价，对这个序列求RSI,低于某一阈值时买进，高于某一阈值时卖出。策略缺点比较多，参数用的比较多，也都手动调了一下，过拟合的可能性极大！！！，大家凑合着看吧。2016-06-09:更新一下，当今天入选的...

2019-05-10 浏览(310) 楼主：交易资深人士
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【策略研发】三进兵策略与研究报告

说明：所谓的三进兵，是指三条EMA均线组合的策略交易原则：系统由三条EMA均线组合而成，分别为小均线、中均线、大均线当小均线金叉大均线、并且中均线位于大均线下方时，买入当小均线死叉中均线，并且中均线...

2019-05-10 浏览(214) 楼主：专门亏损
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使用jqdatasdk在本地软件实时看盘

jqdatasdk 其中get_current_tick可以实时获取股票数据包括： time 时间current 当前价high 当日最高价low 当日最低价volume 累计成交量money 累计成交额a1_v~a5_v 五档卖量a1_p~a5_p 五档卖价b1_v...

2019-05-10 浏览(658) 楼主：爱汇小王子
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关于资金流的一些思考

L2净流入，很多人觉得可以作为分析依据，但其实在高频中，用处不大。例如，某个股票，今日大单流入一个亿，数据看起来很诱人，那么问题来了，这个时候得到的数据，是你明天买入的对手盘。也就是一个亿的大单主动吃进，当天已...

2019-05-10 浏览(312) 楼主：有事您说话
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行业RSRS择时

一、摘要本报告基于传统的指数RSRS（阻力支撑相对强弱）择时进行了拓展，尝试了基于申万一二级行业的行业指数RSRS择时效果。本文所选的行业均为热门且关注度较高的行业。由于行业指数不可交易，因此在交易时买卖的是该行业市...

2019-05-10 浏览(509) 楼主：爱德华
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聚宽代码转换为聚源数据库内部代码！

聚源数据库只能使用内部代码查询，所以直接用聚宽代码或证券代码，是无法查询的。所以想要以聚宽代码查询聚源数据库必须做如下的转换：1、把聚宽代码先转换为证券代码，如指数聚宽代码000016.XSHG，转换后为000016，即去除代...

2019-05-10 浏览(186) 楼主：好的名字都没了