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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3364712 新帖:0

RSI衍生指标择时,轮动A股ETF

交易资深人士发表于:5 月 10 日 02:37回复(1)

用每天的收盘价减去最高价,对这个序列求RSI,低于某一阈值时买进,高于某一阈值时卖出。
策略缺点比较多,参数用的比较多,也都手动调了一下,过拟合的可能性极大!!!,大家凑合着看吧。
2016-06-09:更新一下,当今天入选的etf需要买进时,卖光已持仓,换入新的etf。
2016-06-14:加入了国债ETF的回测结果在第三页。
2016-06-30:etf的流动性是个很大的问题,现在jq考虑了一天的成交量,如果市价买入量超过这一天的总成交量,超出部分就不成交了。所以总收益大幅下滑!这个策略唯一一点优势就是起始本金要求很少,一手etf很便宜,适合小小散,而且是个反转策略,在熊市表现比简单的趋势策略要好一些。但是从etf没法提出阿尔法,所以追求高收益还是得靠选股的策略。

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