如何使用jqdata获取tick数据？

get_ticks-获取股票和期货 tick 数据

from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_ticks(security, end_dt, start_dt=None, count=None, fields=['time', 'current',         'high', 'low', 'volume', 'money'])
print(df)

参数：

• security: 股票代码或期货代码(股票部分，支持 2017-01-01 至今的tick数据；期货部分，支持 2010-01-01 至今的tick数据)
• end_dt: 结束日期
• start_dt: 开始日期, 与count参数二选一
• count: 取出指定时间区间内前多少条的tick数据, 与start_dt参数二选一
• fields: 选择要获取的行情数据字段，默认为["time", "current", "high", "low", "volume", "money"]

返回值

返回一个DataFrame

• 股票tick返回结果

• 期货tick返回结果：

股票tick数据示例：

#获取贵州茅台2018-12-28的tick数据，start_dt和count只能有一个不为None值
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_ticks("600519.XSHG",start_dt=None, end_dt="2018-12-28", count=5)
print(df)

                time  current    high     low   volume         money    a1_p  a1_v    a2_p  a2_v    a3_p  a3_v    a4_p  a4_v    a5_p  a5_v    b1_p  b1_v    b2_p  b2_v    b3_p  b3_v    b4_p  b4_v    b5_p  b5_v
0 2018-12-27 14:56:49   565.00  571.52  562.23  28486.0  1.613468e 09  565.00  11.0  565.05   1.0  565.10   6.0  565.11   1.0  565.18   1.0  564.90  88.0  564.01   3.0  563.51   4.0  563.50   7.0  563.20   1.0
1 2018-12-27 14:56:52   565.00  571.52  562.23  28503.0  1.614429e 09  565.10   6.0  565.11   1.0  565.18   1.0  565.20   3.0  565.35   1.0  565.00  71.0  564.01   3.0  563.51   4.0  563.50   7.0  563.11   2.0
2 2018-12-27 14:56:55   565.10  571.52  562.23  28524.0  1.615615e 09  565.11   1.0  565.18   1.0  565.20   3.0  565.35   1.0  565.38   4.0  565.10  54.0  564.95   9.0  564.01   3.0  563.51   4.0  563.50   1.0
3 2018-12-27 14:56:58   565.11  571.52  562.23  28539.0  1.616463e 09  565.18   1.0  565.20   3.0  565.35   1.0  565.38   4.0  565.50   1.0  565.11  39.0  564.95   9.0  564.01   3.0  563.66   1.0  563.51   4.0
4 2018-12-27 15:00:00   563.00  571.52  562.23  29494.0  1.670211e 09  564.50   1.0  564.80   8.0  564.88   3.0  564.90   1.0  564.98   3.0  563.00  58.0  562.99   1.0  562.98   7.0  562.97   1.0  562.95   5.0

期货tick数据示例：

#获取zn1901期货合约在2018-12-28的tick数据,start_dt和count只能有一个不为None值
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_ticks('ZN1901.XSGE',start_dt=None,end_dt='2018-12-28',count=5)
print(df)
               time  current     high      low  volume        money  position     a1_p  a1_v     b1_p  b1_v
0 2018-12-27 23:58:29  21050.0  21205.0  21005.0  8672.0  915533950.0   39124.0  21050.0  45.0  21045.0   1.0
1 2018-12-27 23:58:49  21050.0  21205.0  21005.0  8674.0  915744450.0   39122.0  21050.0  45.0  21040.0   2.0
2 2018-12-27 23:59:00  21040.0  21205.0  21005.0  8678.0  916165250.0   39118.0  21040.0   4.0  21035.0   5.0
3 2018-12-27 23:59:01  21040.0  21205.0  21005.0  8680.0  916375650.0   39118.0  21050.0  48.0  21035.0   3.0
4 2018-12-27 23:59:41  21045.0  21205.0  21005.0  8684.0  916796550.0   39120.0  21050.0  48.0  21035.0   5.0

get_current_tick-获取实时的 tick 数据

from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_current_tick(security)
print(df)

参数

• security: 标的代码， 支持股票、商品期货和股指期货。 不可以使用主力合约和指数合约代码。

返回值

返回一个DataFrame

• 股票实时tick返回结果

• 期货实时tick返回结果：

股票实时tick数据示例：

#获取贵州茅台的实时tick数据
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_current_tick('600519.XSHG')
print(df)

             datetime  current    high    low     volume         money   a1_p     a1_v    a2_p   a2_v   a3_p   a3_v   a4_p  a4_v    a5_p    a5_v    b1_p   b1_v    b2_p   b2_v   b3_p   b3_v    b4_p   b4_v   b5_p   b5_v
0 2019-01-03 15:00:00    590.0  601.66  585.8  3097735.0  1.838179e 09  590.0  27936.0  590.01  100.0  590.5  200.0  590.7  51.0  590.75  1800.0  589.99  100.0  589.85  200.0  589.8  200.0  589.77  100.0  589.7  200.0

期货实时tick数据示例：

#获取zn1901期货合约的实时tick数据
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_current_tick('ZN1901.XSGE')     
print(df)                                
              datetime  current     high      low   volume         money  position     a1_p  a1_v     b1_p  b1_v
0 2019-01-03 15:28:44  20775.0  21000.0  20760.0  22540.0  2.348884e 09   25050.0  20845.0   5.0  20775.0  30.0

#