之前测试过 【量化课堂】RSRS(阻力支撑相对强度)择时策略（下）
整个择时系统都是满仓操作，如果结合仓位管理，会有什么样的效果，于是想到了海龟系统，尝试搭建基于海龟仓位管理优化原有的择时方法。
PS：可以调节g.coef来调整ATR的倍数
简易海龟交易系统
1、仓位：海龟交易系统最核心的部分。Richard Dennis期望通过市场的波动性水平来管理仓位。其构建了指数N来衡量波动性水平。指数的构建为以下四步
（1）True Range
TrueRange=Maximum(H?L,H?PDC,PDC?L)TrueRange=Maximum(H?L,H?PDC,PDC?L)
<br>TrueRange=Maximum(H?L,H?PDC,PDC?L)<br>
公式中，True Range表示一天内的波动量，H为当日日内最高价，L为当日日内最低价，PDC为前一日收盘价。
（2）N
N=(19?PDN TR)/20N=(19?PDN TR)/20
<br>N=(19?PDN TR)/20<br>
公式中，TR为True Range，即一天内波动量，PDN为前一日的N值。此公式的真是含义为计算之前20天（包括今天在内）的N的平均值
（3）Abs Volatility
AbsVolatility=N?PointAbsVolatility=N?Point
<br>AbsVolatility=N?Point<br>公式中，Abs Volatility指的是波动的价格，Point指的是标的股票每波动一个最小单位，1手股票的总价格变化量。最小变化量是0.01元，1手是100股，Point就是0.01×100=1
（4）Unit
Unit=x%?Account/AbsVolatilityUnit=x%?Account/AbsVolatility
<br>Unit=x%<em>Account/AbsVolatility<br>Unit为交易量，x% Account是总资产的x%，一般取1%，意思是如果买入1Unit单位的资产，当天震幅使得总资产的变化不超过x%
2、入市：若当前价格高于过去20日的最高价，则买入一个Unit
3、加仓：若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了0.5N，则加仓一个Unit
4、减仓：当价格比最后一次买入价格下跌0.5N时，，则减仓一个Unit，如果超过2N，则卖出全部头寸止损（也就是，在一般情况下，损失不会超过2%）。
结合海龟思想的择时
| 沪深 300 指数 |
| 回测时间：2012-01-01 至 2018-12-31 |
| 调仓期：根据RSRS择时，海龟进行仓位控制 |
| RSRS 模型参数： RSRS指标中N统计周期, M统计样本长度的值分别为18,1100； 买卖阈值： 0.7，-0.7；海龟的参数：ATR倍数0.5，影响比例：0.01； |
| 逻辑： |
| （1）入场条件是当RSRS的值大于0.7；出场条件是RSRS小于-0.7； |
| （2）根据被影响的资金比例比上真实波幅得到每次加仓和减仓的量vol及其对应的值amount |
| （3）记录每次的突破价格，即每次发生加减仓时，记录此时的价格为突破价 |
| （4）当实时的价格超过突破价格 0.05ATR时，加仓vol；当实时的价格超过突破价格-0.5ATR时，减仓vol |
