RSRS的大盘择时效果
RSRS的大盘择时效果非常好，本文代码克隆自聚宽“量化课堂”
笔者在之上重新调参试验，发现18,600 和18,480都是局部最优点，其他的局部最优点暂时还没找到。
基于原文调参可能出现未来函数问题，笔者也重新尝试用16年牛市之前的数据进行调参寻找局部最优解，然后应用到股灾之后。笔者当时尝试的股灾前的数据调出的参数局部最优解的确在大牛市和股灾中同样表现非凡，不过由于要遍历全部参数不太现实，笔者只是用梯度下降法寻找局部最优参数而已。虽然逻辑上没法肯定的确定RSRS在其他时候都这么有效，但笔者证明其无效的检验方法均告失败，所以目前笔者还是相信RSRS的实用性的。
最近大盘择时因子测试的6个技术指标包括：MACD，布林带，KDJ（stoch），RSRS，DMI，乖离率。这六个因子中RSRS表现最好，预测能力最强且灵敏度最高；MACD最可靠，依赖参数设置小，基本上一定范围的MACD参数都能从05-18年获得800%-1100%的收益，而其他指标往往参数稍一变动收益就会大幅下降；乖离率也很有特色，只有在牛市时提醒买入，在股灾和震荡行情都会一直提示空仓。
下一步笔者会研读新的更复杂的研报，下一个研究目标是广发证券写的LLT模型。
