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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3365825 新帖:32

【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则(回测提速版)

爱德华发表于:5 月 10 日 06:14回复(1)

上一贴中回测数据使用DataFrame,单只股票回测在30分钟 ,尚可忍受。之后实现了多股票,上证50指数成分股两年数据的回测跑了48个小时,实在无法忍受。于是乎,重写了程序,所有数据为平台提供的Dict形式数据,保守估计速度提升20倍 。

关于维克多1-2-3法则以及缠论详见帖子[【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则]

和【量化缠论】之分型、笔、线段识别,在此不再赘述。

关于本帖的改进:

  1. 调用平台数据为Dict形式,保守估计,有效提升运算速度20倍 ;

  2. 去除了移动止盈效果,改为固定止盈,具体止盈率可自行设定;

  3. 止损为-10%,具体值可自行设定;

  4. 加入根据大盘止损,具体值可自行设定;

如果涉及复杂的运算,推荐使用提取Dict形式的数据回测,速度会有质的飞跃。
多股票版无意外情况近期放出!

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