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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3365825 新帖:0

【神父做量化】bias策略加强版,多股票,仓位管理,止损,胜率统计

有事您说话发表于:5 月 10 日 05:47回复(1)

先前的bias指标策略太单薄,这次的威力加强版加了一些基础功能,为以后策略编写提供模板基础。收益问题就先忽略吧。

上个版本BIAS策略简单小试

乖离率(BIAS)是测量股价偏离均线大小程度的指标,简称Y值。其主要思想认为,当股价偏离市场平均成本太大时,股价会有一个回归的过程,即价格过高会降低,价格过低会上升。

计算方法
N期BIAS=(当日收盘价-N期平均收盘价)/N期平均收盘价*100%

主要变化
加入了多股票方法,每隔一个周期开始前,结算上一周期未卖出的股票,从股票池(此次选的沪深300)里挑选一些股票(挑选标准此次选的是价格超过5日均线2%),在一个周期内每个单位时间循环访问每个挑选出来的股票,进行判断是否买入(判断标准是13日bias值<-0.06)或卖出(判断标准是13日bias值>0.06).

加入了仓位管理,将资金平均分配给每个股票,每个股票依然只能是进行满仓空仓操作。

加入了止损,每只股票亏损超过20%,则止损。

加入了胜率统计,在卖的时候判断,盈利则成功,亏损则失败,胜率算法为,成功次数除以成功与失败之和。在日志里输出,此次的胜率是64%。

去除了bias值与股价的对比图,因为是多股票,难以作图。

核心代码

#初始化
def initialize(context):
    ......
#每个单位时间执行一次handle_data内的指令
def handle_data(context, data):
    #如果是一个新的周期
    if g.i%g.period==0:
        #清算所有未卖出的股票
        clear(context, data) 
        #从股票池中挑选股票
        findstock(context, data)
    # 循环股票池
    for security in g.buystocks:
         #进行股票交易
         ......

改进方向
参数优化
加仓减仓功能
股票资金分配优化

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