先前的bias指标策略太单薄,这次的威力加强版加了一些基础功能,为以后策略编写提供模板基础。收益问题就先忽略吧。
上个版本BIAS策略简单小试
乖离率(BIAS)是测量股价偏离均线大小程度的指标,简称Y值。其主要思想认为,当股价偏离市场平均成本太大时,股价会有一个回归的过程,即价格过高会降低,价格过低会上升。
计算方法
N期BIAS=(当日收盘价-N期平均收盘价)/N期平均收盘价*100%
主要变化
加入了多股票方法,每隔一个周期开始前,结算上一周期未卖出的股票,从股票池(此次选的沪深300)里挑选一些股票(挑选标准此次选的是价格超过5日均线2%),在一个周期内每个单位时间循环访问每个挑选出来的股票,进行判断是否买入(判断标准是13日bias值<-0.06)或卖出(判断标准是13日bias值>0.06).
加入了仓位管理,将资金平均分配给每个股票,每个股票依然只能是进行满仓空仓操作。
加入了止损,每只股票亏损超过20%,则止损。
加入了胜率统计,在卖的时候判断,盈利则成功,亏损则失败,胜率算法为,成功次数除以成功与失败之和。在日志里输出,此次的胜率是64%。
去除了bias值与股价的对比图,因为是多股票,难以作图。
核心代码
def initialize(context):
......
def handle_data(context, data):
if g.i%g.period==0:
clear(context, data)
findstock(context, data)
for security in g.buystocks:
......
改进方向
参数优化
加仓减仓功能
股票资金分配优化