因子学习-在研究中进行因子分析

IC 代表了预测值和实现值之间的相关性， 通常用以评价预测能力。 取值在-1到1之间， 绝对值越大， 表示预测能力越好。请问：IC一般为多少就可以说因子好？大家一般算的IC是多少？ # 第一分位数的因子值...

ARIMA

ARIMA （一）ARIMA解决的问题，为什么选ARIMA进行预测数据序列，优势与不足 时间序列分析分为两大类：频域分析和时域分析，频域分析也称为谱分析，是一种非常有用的纵向数据分析方法；时域分析主要关心从序列值之间的相关...

量化就是好，避免了人为主观，上周五精准抄底

可视化关注三大指数差异

一、综合走势与波动率 沪深300指数 它以规模和流动性作为选样的两个根本标准，并赋予流动性更大的权重，符合该指数定位于交易指数的特点。300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动，可以给投资者提...

价值选股与RSRS择时

近期市场早已提前入冬，普通小韭和机构大佬都在裹紧外衣抵御市场寒冬，在春天还没有到来之际，不能只是等待，不如静下来好好做些功课。 我们都在市场中苦苦寻找圣杯，希望能够找到长期战胜市场的投资方法，比如曾经风光无限...

【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）

一.策略名称：CAPM单因子回归模型 ROE股票池（含止损） 二.策略思路：1.确定股票池由于ROE是直接反映股东投资收益的财务指标，从价值投资的角度来看，ROE对股票的估值有着非常重要的影响，所以，选择ROE作为筛选指标。在后...

【量化课堂】因子研究系列之二 成长因子

导语：不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解，本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏，同时提供因子提取和使用的简易实现代码。 作者：Sunx 编辑：肖睿 本文由JoinQuant量化...

【量化课堂】股指期货对冲策略

前言：本文介绍如何在一个量化策略的基础上使用股指期货进行对冲，以此抵消系统性风险，并获得策略的超额收益。 作者：swlaw 编辑：肖睿 本文由JoinQuant量化课堂推出，难度为进阶（上），深度为level-0。 Alpha ...

因子分析——利用JoinQuant因子分析模块选取因子并封装为策略

前言：在越来越多量化驱动的基金占据市场的情况下，Alpha的挖掘已经成为各个机构的重点关注对象。不久前JoinQuant上线了因子分析功能（在我的策略——单因子分析中能找到），使得用户能够测试自己的alpha，相比之前只能在回...

量化学习-多股票追涨量化交易策略

股票在当日收盘30分钟内涨幅达到9.5%~9.9%时间段，进行买入操作，在第二天开盘卖出需要注意的是，该策略需要按分钟进行回测

explorerNo5

探路者5号 import jqdata import pandas as pd import numpy as np import datetime import math import scipy.stats as stats import matplotlib.pyplot as plt matplotlib.rcParams=False # 解决负号...

KDJ指标-研究

KDJ研究，目前只研究了日线级别的，改日再做分钟级别的研究附一个策略小例子 KDJKDJ指标又叫随机指标，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是...

分享一个多股票获得周线数据并创建panel或dataframe的实现思路

最近一直想获得周线的数据，首先想到的是用history或者attribu_history函数，unit改成‘5d’，也就是以五天的数据为一个周期，后来发现这样执行下去完全不可靠。首先一周不一定有五天，比如在节假日的时候，一周的交易日到不...

jqdatasdk用pyechart画图生成网页并保存到本地

比如我想做个海通证券的收盘价走势图，然后保存成网页。输入代码,去你保存的目录会发现html这个文件(比如'c:\数据\海通证券.html')，点击打开就会看到，可以下载图片和数据from jqdatasdk import *import jqdatasdkimport n...

pyechart画图生成网页并保存到研究目录

在研究中要用python2 pac比如我想做个海通证券的收盘价走势图，然后保存成网页。然后输入代码from pyecharts import Bar, Line, Overlap, Pagex = get_price('600837.XSHG', end_date='2018-11-09', frequency='daily', fie...