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该文章为本人的学习笔记，笔记为原创，内容为参考(*^__^*) 嘻嘻…… import numpy as np import matplotlib.pyplot as pt 相关函数hist(),该函数用于生成直方图，它会返回一个元组结果，包...
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补充研究部分最后的破图…… 策略回测 量化投资训练营中给出的回测曲线 jqdataama 《量化投资技术分析实战》书中有对ama均线的介绍。并且通过公众号量化投资训练营，也找到了对ama均线的一些内容，综合...
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大家在做回测的时候，通常需要过滤新股的一字涨停阶段，毕竟这个时间点是没办法买入的。 话不多说，代码如下： def is_newstock_limit_up(code): ''''''是否是新股一字涨停股'''''' # 获取股票信息 security = jqd...
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文章来源 ：基于量价特征的alpha191因子初探示例链接：https://www.joinquant.com/post/12656?tag=algorithm参考指数：沪深300 第一部分：因子中性化主函数：get_factor_neutra(alpha_factor,date)参数：因子列表series和日...
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如题，牛市和熊市的交易者心理预期与交易习惯可能是不相同的，为了方便统计不同状态市场下财务数据,行情走势等的差异,对历史数据使用区间极值法进行了简单划分。 用到的最主要的是JQData(scipy.signal.argrelextrema)寻找...
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一、均线概念：均线指标实际上是移动平均线指标的简称，英文简写为MA，是以道琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中的“移动平均”原理，计算出一段时期内股票价格的平均值，再将这些平均值连成曲线，以显示股价的...
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在我写策略时，总感觉数值有点点的不对，策略明明时没有问题的，但总是差那么个小数点，偶尔会差的很大。偶尔又很小。原来，我才发现，做回测时的时间范围，比如填写2018-05-01-2018-07-08 ，这个期间的开盘价开盘价和收盘...
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很多时候为了运行复杂的策略用python速度会很慢，而核心部分用C 编写可以大幅提升策略的运行速度。另外通达信、金字塔等主流证券软件都支持C 的dll库，而且可以很方便地图形化展示策略结果，那么策略核心部分用C 编写成d...
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本文将以高送转事件为例，分享一个简单的高送转事件驱动策略的产生过程，希望能给大家带来一些帮助。 具体内容见文末分享的研究文件 - 本文将以高送转事件为例，分享一个简单的高送转事件驱动策略的产生过程...
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AZ原版本条件改进，源代码由 Morningstar实现https://www.joinquant.com/post/1667?tag=algorithm第一次克隆的去上面链接克隆研究对原策略中大盘止盈进行了修改：原策略为大盘止损：1. 每分钟取大盘前130日的最低价和最高价...
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在近几年与行业内优秀的量化交易者接触后，发现他们来自各个领域，带有不同且有趣的学习和从业经历，其中部分人之前从事的IT开发工作让他们更适合量化投资这条道路，他们多拥有深厚的工科背景，在业绩方面比传统金融人更胜一...
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大家好，我想写一个策略，以每天早上开盘前30分钟的最低点作为买的，以最高点作为买的，这个策略怎么写？有没有会的帮我写一个，谢谢 感谢您使用研究功能~~ 研究功能基于IPython Notebook，支持灵活的图表处理...
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聚宽最近推出了场内期权数据功能。我翻出来之前自己写的一篇文章，谈一谈期权的定价原理，致敬一下新的场内期权数据。 原文： 《赌球“期权”是期权么？---从期权...
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基于《【研究】量化选股-因子检验和多因子模型的构建》https://zhuanlan.zhihu.com/quantstory/20634542。在源码的基础上添加了一些因子，同时将时间滞后。1.时间选取11-17年作为样本期，并进行因子筛选及检验。2.基准选取上...
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布林带指数择时效果探究 当价格触及布林带上轨后，是突破继续涨？还是回落跌回来？ 本文将统计沪深300指数历史上价格触及布林带上轨的情况，做出之后价格走势图，对布林带指数择时效果进行探究。同时也统计了相应的价格...
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