请　[注册]　或　[登录]　 | 返回主站

量化交易吧 /  量化平台 帖子：3364736 新帖：0

在个股回测中，如何才能避开新股的一字涨停？

我是游客发表于：5 月 10 日 07：45回复(1)

大家在做回测的时候，通常需要过滤新股的一字涨停阶段，毕竟这个时间点是没办法买入的。

话不多说，代码如下：

def is_newstock_limit_up(code):
"""是否是新股一字涨停股"""

# 获取股票信息
security = jqdatasdk.get_security_info(code)
start_date = security.start_date

# 从交易日开始遍历该股票的上市日期，看是否全部是涨停板
all_trade_days = jqdatasdk.get_trade_days(start_date=start_date)
all_trade_days = all_trade_days.tolist()[::-1][:-1]
for trade_day in all_trade_days:
    stock_price_df = jqdatasdk.get_price(code, start_date=trade_day, end_date=trade_day)
    open_price = stock_price_df['open'][0]
    close_price = stock_price_df['close'][0]
    # 涨停板，收盘价等于开盘价
    if close_price != open_price:
        return False
    # 最高价和最低价应该是一样的
    high_price = stock_price_df['high'][0]
    low_price = stock_price_df['low'][0]
    if not high_price == low_price:
        return False
return True

验证代码：

stock1 = '000001.XSHE' print("000001.XSHE", '是' if
is_newstock_limit_up(stock1) else '不是', '一字涨停股')

stock2 = '002943.XSHE' print("002943.XSHE", '是' if
is_newstock_limit_up(stock2) else '不是', '一字涨停股')

验证结果：

auth success
000001.XSHE 不是 一字涨停股
002943.XSHE 是 一字涨停股

       

全部回复

0/140

量化课程

    移动端课程