from jqdatasdk import * import numpy as np import pandas as pd from datetime import datetime from datetime import timedelta import pyodbc SQLServer,数据库信息根据实际情况自行设置 conn = pyodbc.connec...
首先在C盘新建文件夹---数据,然后获取财务数据。我们已上证50为案例,获取50只股票最近一个季度的财务数据,然后保存到本地,格式csvfrom jqdatasdk import *import jqdatasdkimport numpy as npjqdatasdk.auth(''user'', ...
一个简单的双均线策略,10日上穿60日全仓买入,下穿清仓。 只做沪深300,所以没有标的拟合的问题,另外也不用考虑选择股票组合问题。 时间穿过牛熊至今,所以也没有期限拟合的问题。 参数的拟合是必要的,但我相信10日...
这个组合非常简单:1 平均持有 兴全轻资、国泰小盘、国泰纳斯达克100ETF2 偏离目标1000元,调整仓位 我的实盘的一个侧翼即由这个组合组成,另一个侧翼则是债券和商品,在这里也告诉大家,黄金ETF、易基岁丰、医药A,由于分...
提高一点效率 import time # 改进版多头排列,提高效率 def dtpl(stock_list=None): if stock_list is None: stock_list=stocksum=get_all_securities(stock).index dtpl= for i i...
导入需要的程序包 import pandas as pd 获取上证综指的2005年01月至今的上证综指日行情数据 df = get_price('000001.XSHG', start_date='2005-01-01', end_date='2018-11-15', frequency='daily', fields=) 高开幅度 ...
内部收益率,是一项投资可望达到的报酬率。 举个在实际投资中的例子:一个项目需要投资100块钱,合约时长一共3年,承诺第一年给20元,第二年给50元,第三年给50元,自然,我们在投资之前会有一个收益率,用这个来判断该项目...
1、Brinson归因模型 紧接上一篇文章,我们继续聊股票模型的业绩归因。今天要介绍的第一个模块是Brinson归因模型,它将组合超额收益*为选择收益、择时收益和交叉收益,使用场景非常广。Brinson等人最早提出单期的Brinson模...
原版 主要做了如下的优化 移除了原版中美元汇率的修正逻辑,因为A股不太受美元汇率的影响,无需作为一个因子 变更原来的g.security为g.stocks,支持多个股票同时交易(使用字典实现了系统相关变量的股票隔离) 回测...
1.首先趋势判断,中证500趋势判断,日线级别kdj金叉多区间,obos(超买超卖指标)小于-100,满足条件则选股2.选股当天开盘涨幅4-6个点(包含),不含st,开盘前六秒两个tick上涨,选出并打印
看了一下文章多因子模型(三)-交易回测(策略收益90%,回撤12%) 就回测了一下,发现这里的收益更多是来源于未来函数,计算得到的当期IC。 使用上一期和当期的IC计算,有着巨大的区别。 @颖da ...
看了不少关于双十一概念股的新闻,心血来潮做了点小研究,感兴趣的朋友可以克隆研究看一下,里面有些函数可能能有点用,话不多说,详细内容我写到研究里了~ #导入需要的包 import jqdata from jqdata ...
本文内容 前几天在社区看到了这篇基本面量化研究:【量化课堂】基本面量化研究--钢铁行业景气度预测,在仔细研读完代码之后觉得有些地方还可以进行优化,所以就自作主张写了这篇文章,希望可以帮助到大家。感谢聚宽~ 最...
本文是量化交易零基础入门教程中的一篇,点击蓝字链接可查看该系列详情。 摘要 评价策略回测的指标 建立模拟交易 未来函数 运行过慢 过拟合 策略失效 收益与风险的取舍 自测与自学 在学习了如何编写策略...
应小编的要求,写了个返回股票在某时间段涨跌幅的函数 涨跌幅函数为rangeChange(stockSymbol, startDate, endDate)年化收益函数为annualizedReturn(stockSymbol, startDate, endDate) 这个代码已经很简化了,功能强大。你...
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