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from jqdatasdk import * import numpy as np import pandas as pd from datetime import datetime from datetime import timedelta import pyodbc SQLServer，数据库信息根据实际情况自行设置 conn = pyodbc.connec...
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首先在C盘新建文件夹---数据，然后获取财务数据。我们已上证50为案例，获取50只股票最近一个季度的财务数据，然后保存到本地，格式csvfrom jqdatasdk import *import jqdatasdkimport numpy as npjqdatasdk.auth(''user'', ...
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一个简单的双均线策略，10日上穿60日全仓买入，下穿清仓。 只做沪深300，所以没有标的拟合的问题，另外也不用考虑选择股票组合问题。 时间穿过牛熊至今，所以也没有期限拟合的问题。 参数的拟合是必要的，但我相信10日...
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这个组合非常简单：1 平均持有 兴全轻资、国泰小盘、国泰纳斯达克100ETF2 偏离目标1000元，调整仓位 我的实盘的一个侧翼即由这个组合组成，另一个侧翼则是债券和商品，在这里也告诉大家，黄金ETF、易基岁丰、医药A，由于分...
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提高一点效率 import time # 改进版多头排列，提高效率 def dtpl(stock_list=None): if stock_list is None: stock_list=stocksum=get_all_securities(stock).index dtpl= for i i...
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导入需要的程序包 import pandas as pd 获取上证综指的2005年01月至今的上证综指日行情数据 df = get_price('000001.XSHG', start_date='2005-01-01', end_date='2018-11-15', frequency='daily', fields=) 高开幅度 ...
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内部收益率，是一项投资可望达到的报酬率。 举个在实际投资中的例子：一个项目需要投资100块钱，合约时长一共3年，承诺第一年给20元，第二年给50元，第三年给50元，自然，我们在投资之前会有一个收益率，用这个来判断该项目...
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1、Brinson归因模型 紧接上一篇文章，我们继续聊股票模型的业绩归因。今天要介绍的第一个模块是Brinson归因模型，它将组合超额收益*为选择收益、择时收益和交叉收益，使用场景非常广。Brinson等人最早提出单期的Brinson模...
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原版 主要做了如下的优化 移除了原版中美元汇率的修正逻辑，因为A股不太受美元汇率的影响，无需作为一个因子 变更原来的g.security为g.stocks，支持多个股票同时交易（使用字典实现了系统相关变量的股票隔离） 回测...
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1.首先趋势判断，中证500趋势判断，日线级别kdj金叉多区间，obos（超买超卖指标）小于-100，满足条件则选股2.选股当天开盘涨幅4-6个点（包含），不含st，开盘前六秒两个tick上涨，选出并打印
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看了一下文章多因子模型（三）-交易回测（策略收益90%，回撤12%） 就回测了一下，发现这里的收益更多是来源于未来函数，计算得到的当期IC。 使用上一期和当期的IC计算，有着巨大的区别。 @颖da ...
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看了不少关于双十一概念股的新闻，心血来潮做了点小研究，感兴趣的朋友可以克隆研究看一下，里面有些函数可能能有点用，话不多说，详细内容我写到研究里了~ #导入需要的包 import jqdata from jqdata ...
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本文内容 前几天在社区看到了这篇基本面量化研究：【量化课堂】基本面量化研究--钢铁行业景气度预测，在仔细研读完代码之后觉得有些地方还可以进行优化，所以就自作主张写了这篇文章，希望可以帮助到大家。感谢聚宽~ 最...
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本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。 摘要 评价策略回测的指标 建立模拟交易 未来函数 运行过慢 过拟合 策略失效 收益与风险的取舍 自测与自学 在学习了如何编写策略...
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应小编的要求，写了个返回股票在某时间段涨跌幅的函数 涨跌幅函数为rangeChange(stockSymbol, startDate, endDate)年化收益函数为annualizedReturn(stockSymbol, startDate, endDate) 这个代码已经很简化了，功能强大。你...
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