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量化交易吧 /  量化平台 帖子：3365867 新帖：0

海龟策略股票优化版

特朗普对头发表于：5 月 10 日 07：50回复(1)

原版

主要做了如下的优化

  • 移除了原版中美元汇率的修正逻辑，因为A股不太受美元汇率的影响，无需作为一个因子
  • 变更原来的g.security为g.stocks，支持多个股票同时交易（使用字典实现了系统相关变量的股票隔离）

回测用了沪深300做比较，回撤比较大啊

       

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