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Dual Thrust 在程序化交易中，趋势交易是最主要的交易方式，如果我们能想办法抓住这个趋势，就能够获得这部分趋势行情的收益。那么如何能够抓住趋势呢？最简单常用的一种方式就是均线，我们认为当短期均线向上突...
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1、【待解决】按照说明，在IDE（pycharm/vs code）中运行，需要带下边这段话： if name == 'main': import jqsdk params = { 'token': 'xxxx', 'algorithmId': 6, …… 'name': ''Test1...
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现在已经不太建议使用run_daily(func,time = 'open')这种形式了,建议time直接填写具体的时间,比如 run_daily(func,time='21:00'),但是由于期货因节假日的原因,无法确认是否有夜盘,所以在这里分享一下如何判断标的在某个时间...
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scipy polyBfgs 在一定范围内寻找局部最小值主要是注意参数范围n聚类多个局部最小值，通过elbow寻找最优k个全局最小每个类别中选出最小值，组成趋势 scipy polyBfgs 在一定范围内寻找局部最小值主...
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策略说明 耶鲁捐基掌门人斯文森通过投资组合，配置不相关资产，在实现稳定收益的同时大幅降低了回撤。本策略研究简单的资产配置投资场外基金的效果，由于A股和美股相关性较低，因此主要选择这两个市场进行资产配置，定期再...
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#1 先导入所需要的程序包 import datetime import numpy as np import pandas as pd import time from jqdata import * from pandas import Series, DataFrame import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns impo...
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20170831，部分内容说明见高股息率策略 from jqdata import gta #import输入import numpy as np #numpy 标准库import pandas as pd #pandas 标准库import datetimeimport time 初始化方法，在整个回测、模拟实盘中最开...
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看到社区的小市值策略收益非常高，我也拿来做了测试，10年最高收益竟然1350倍，真是吓死宝宝了 【策略基本思路】 持有市值最小的1只股票，按照调仓频率定期更新。 【策略源码】 以下是按年回测的策略源码，感兴趣的朋...
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作为量化小白，终于迈出自己写策略的第一步，先给自己鼓鼓掌。。。 用了一个下午的时间仔细读了API，看了几个基础的策略，总感觉都比较复杂，不利于新人入门。于是想根据最基础的金融知识写一个小白也能理解的策略，就是题...
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最近强迫症发作，就想着在joinquant金融终端里安装扩展extension时，在聚宽工作人员的指导下，折腾了一番，搞定了，现在把我的步骤分享一下。 1.在本地安装Anaconda, 并安装jupyter extension插件 需要在本地安装Anaconda...
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有一个想法，把k线放荡不羁大神的策略价值选股与RSRS择时策略中的选股因子变动一下，采用另一位大神拉达姆投资的穿越牛熊基业长青的价值精选策略中的那六个选股因子，这两个策略结合起来看看效果如何，那位大神可以帮忙看看...
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貌似是在吴军的谷歌方法论中看到过类似的论述，国家的竞争最终是人的竞争，企业的竞争也是一样。一家企业的人均利润如果逐年呈现上升态势，说明企业正走在正确的发展道路上。 所以我使用聚款数据将我期待的数据进行了...
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第一部分，封装了期权BS公式的接口（大部分网上抄来的，自己给集成并验证了下），提供了简单的测试代码。 第二部分，计算隐含波动率，并画出微笑图。其中需要自定义的参数有1：期权最后交易日，2：无风险利率（一般默认）3...
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获取一组股票一段时间某种频率下的计算的涨跌幅 scu：股票池，数据类型要求为list count：过去的周期数 date：日期，数据格式要求为形如'2017-09-09'的日期字符串,分钟级为'2017-09-11 10:25:30'的格式 fqy：周期频率，数据...
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为了使策略更加贴近真实情况，以便大家更客观地评价各个策略的表现，我们即将在策略擂台和策略商城中强制使用盘口撮合模式。同时为了最大限度地不改变策略的行为，尽量保证订单的成交，我们对盘口撮合模式进行了升级。与现有...
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