为了使策略更加贴近真实情况，以便大家更客观地评价各个策略的表现，我们即将在策略擂台和策略商城中强制使用盘口撮合模式。
同时为了最大限度地不改变策略的行为，尽量保证订单的成交，我们对盘口撮合模式进行了升级。与现有的盘口撮合模式相比，新盘口撮合模式的改变主要体现在对市价单的处理上。
限价单行为
买单
- 根据卖单盘口进行撮合
- 优先从卖一档开始撮合，直至盘口价格>委托价的档位，根据成交量算出 加权均价
- 成交价 ： 加权均价
- 当限价单根据盘口撮合完，订单为部分成交时，剩余委托数量会在 Bar 结束时根据 Bar 信息进行撮合
卖单
- 根据买单盘口进行撮合
- 优先从卖一档开始撮合，直至盘口价格<委托价的档位，根据成交量算出 加权均价
- 当限价单根据盘口撮合完，订单为部分成交时，剩余委托数量会在 Bar 结束时根据 Bar 信息进行撮合
市价单行为
买单
- 根据卖单盘口进行撮合
- 优先从卖一档开始撮合，根据成交量算出 加权均价
- 成交价： 加权均价
- 五档成交剩余转第五档成交：买入时从“卖一"到“卖五"价格依次成交。若无法全部成交，则剩余未匹配量自动按第五档价格全量成交。
卖单
- 根据买单盘口进行撮合
- 优先从买一档开始撮合，根据成交量算出 加权均价
- 五档成交剩余转第五档成交：卖出时从“买一”到“买五"价格依次成交。若无法全部成交，则剩余未匹配量自动按第五档价格全量成交。
变更后对策略的影响
用户代码无需进行变更，但对于使用市价单进行大数量委托的策略来说，策略的表现将有可能下降。与按Bar撮合相比，按盘口撮合强化了交易行为对市场的冲击，成交均价将向不利的方向偏移，撮合结果将更贴近真实情况。
