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上证50与中证500总体走势关联性较强，而由于市场风格和喜好，两者的相对走势往往在一个相对固定的范围内上下波动，我们可以通过回溯得到一个大概的阈值窗口，当两者的价值比例向上或者向下突破这个窗口时，我们可以开仓，在...
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from jqdata import jy from jqdata import * import pandas as pd from scipy import stats import statsmodels.api as sm from scipy import stats import warnings warnings.filterwarnings(ignore) ...
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多回测运行和参数分析框架，参数寻优，PYTHON3 #1 先导入所需要的程序包 import datetime import numpy as np import pandas as pd import time from jqdata import * from pandas import Series, Data...
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原创： 濮元恺 量化投资训练营 1、Brinson归因模型 紧接上一篇文章，我们继续聊股票模型的业绩归因。今天要介绍的第一个模块是Brinson归因模型，它将组合超额收益分解为选择收益、择时收益和交叉收益，使用...
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import pandas as pd import numpy as np 从JQData获得数据，hq是一个Panel das=2019-06-01;dae=2019-06-30 index_codes=get_index_stocks(000300.XSHG, date=das) hq=get_price(index_codes, start_date=das, end_date=da...
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1. 研究背景受@散淡的人 的帖子“【淡手辑略】低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）——Total Returns 73984.45%”的高收益率启发我发现他能买到超便宜的股票：作为一个20年的老股民，我从来没有发现证券市场上有这样比白...
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为了帮助小伙伴们更好地使用JQData，我们将长！期！重！赏！互帮互助行为。 活动参与方式：1、在 各大财经/院校/论坛网站（CSDN，雪球，知乎等均可） 转载一篇JQData相关的文章，即可获得新增 100万条 的每日可调用流量奖励...
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上次分享过一个价值投资策略~最近又看到一个，分享给大家~ 格雷厄姆企业主投资法 “价值投资之父”格雷厄姆在其著作《The Intelligent Investors: A Book of Practical Counsel》（聪明的投资者）中提出了“积极型投资者”...
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以下内容主要介绍收益率计算 1 #导入需要的程序包 import pandas as pd import seaborn as sns df = get_price(get_industry_stocks(A01), fields=(close,)) df.head() ...
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研报名称：《选股因子系列研究十三——因子大讲坛》 研报作者：海通证券 郑雅斌 本文收集了海内外常用的 18 种技术因子、 33 种财务因子进行选股效果的具体分析，并根据市场环境、风格等因素进行详细划分，考察因子有效性...
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关于opt.XXXX表的提取方法,建议先看看query的教程注意 期权数据中只有50etf期权有分钟数据,tick数据,盘前静态文件,合约调整记录,排名统计,交收信息,商品期权没有这几项数据。 期权数据中只有50etf期权可以使用get_price...
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1.概述 温馨提示：JQData管理员微信 jqdata02，有关账户、权限及付费问题购买等问题，可以直接找管理员解决。本帖主要解决使用过程中的问题。 基本介绍申请地址安装方法调用方法： import jqdatasdk as jq jq.auth('手机...
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一口气把研报实现完了。策略合计分三部分。1、个股横向比较的静态市收率选股，在同一个二级行业内比较，选相对估值 0-50 分位的个股；2、个股纵向比较的相对市收率选股，个股自个儿比较，选择和历史估值相比，较低的个股；3...
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