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df = get_price(000001.XSHE) # 获取000001.XSHE的2015年的按天数据 df.head(3) open close high low volume money 2015-01...
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JQData本地量化数据服务 支持python多版本及多操作系统（Pip即可直接安装使用），通过提供 API接口 的方式为财经类企业、金融机构、学术研究机构和量化爱好者们提供一站式财经信息服务及数据解决方案。为了进一步满足用户的...
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研报名称：《西学东渐--海外文献推荐系列之三十二》 研报作者：兴业证券 徐寅 本篇报告重点对构建多因子投资组合的两种方法进行研究。纯多头多因子投资策略的构建有两种方式，一种是投资组合合并，另一种是信号合并。本文...
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昨天看到群里有人在问如何在集合竞价阶段发送消息，实现买卖的”快人一步“。 今天有空就写个教程！ 不久前，JoinQuant提供了send_message的功能，详情见这里 不过鉴于大伙都是懒癌患者，截图如下： 说明 就我的使用...
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用于因子策略回测效果检查 根据聚宽高频因子挖掘大赛比赛专用模板修改 初始资金：2000000 建议回测时间范围 每日调仓 一年 回测日期：20180720-20190720 每周调仓 三年 回测日期：20160720-20190720 每月调仓...
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本篇研报复现经过综合评选，获得了第一名。 作者：@一梦春秋个人介绍：知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求。 作品展示： 1 研究目的： 本文参考广发证券《基于日内高频数据的短周期选股因子研究-高频...
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股票t+0操作研究 当股票被套住，解套的方法，也就是说，如果买入某只股票，反而降价，这时可以再买入同等数量的该股票，等价格回升再将该相同数量股票卖出。 security=000300.XSHG g.buynum=100 g.signal=0 now=datetime.d...
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研报名称：《基于价格的动量因子构建和研究 》 研报作者：东海证券 郑朝阳 报告摘要： 报告目的：本报告使用股票价格从多个角度构建动量因子，并对各因子进行历史数据回测和分析，验证动量因子的特征。 基于价格的动...
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蛮荒时代，韭菜的沃土!假设整个市场处于混沌初期，所有人都随机买，估摸着买，哪个感觉好就买哪个，听别人买；招式五花八门，仅凭运气生存; 模拟蛮荒时代思路：1、模拟所有人操作时间随机，赎回随机，购买金额随机；2、购买...
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SAR常用来作为止损指标，让我们一起来看看SAR的魅力。 策略原理 使用沪深300指数10日sar指标作为买入卖出信息。当SAR在收盘价下方，买入并持有；当SAR在收盘价上方卖出。为了避免选股带来的差异，直接买卖沪深300ETF指数来...
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前篇文章我们对RSRS进行了完整复现https://www.joinquant.com/view/community/detail/03d2cc6891487500f68254ead3d5a726?type=1 本文对RSRS参数进行进一步调参探索，包括三部分内容: 1. 网格搜索调参 2. 遗传算法调参 ...
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bd = 2018-01-01 ed = 2019-06-30 f = 1m df_TF = get_price(TF9999.CCFX, start_date=bd, end_date=ed, frequency=f) df_T = get_price(T9999.CCFX, start_date=bd, end_date=ed, frequency=f) print(df_T.head()) print(d...
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import jqdata import pandas as pd stock_list = q = query(valuation.code, valuation.turnover_ratio).filter( valuation.code.in_(stock_list) ) #只需要更改count 就可以随心所欲的求取 多日累加...
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期权的策略回测系统来了，当前聚宽平台没有期权的模拟交易模块，我们在此只能通过获取历史行情，通过遍历日期的方式进行模拟测试。 1、策略构建时间：每个月的第一个交易日 2、合约选择：选择当月虚值8%左右的看跌期权和下个...
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上证50与中证500总体走势关联性较强，而由于市场风格和喜好，两者的相对走势往往在一个相对固定的范围内上下波动，我们可以通过回溯得到一个大概的阈值窗口，当两者的价值比例向上或者向下突破这个窗口时，我们可以开仓，在...
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