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量化交易吧 /  量化平台 帖子：3364737 新帖：1

20170509更正：多日换手率的累加和（菜鸟练手）

我是游客发表于：7 月 14 日 14：14回复(1) 
import jqdata
import pandas as pd
stock_list = ['000001.XSHE', '000002.XSHE']
q = query(valuation.code, valuation.turnover_ratio).filter(
            valuation.code.in_(stock_list)
        )
#只需要更改count 就可以随心所欲的求取 多日累加换手率了！
trade_days = jqdata.get_trade_days(count = 21)


lt=[0]*len(stock_list)

turnover_ratio_20_df = pd.DataFrame(lt, index=stock_list, columns = ['turnover_ratio_20'])
for trade in trade_days[:-1]:
    print(trade)
    df= get_fundamentals(q, trade)
    new_df = pd.DataFrame(list(df['turnover_ratio']), index=stock_list, columns = ['turnover_ratio'])
    turnover_ratio_20_df['turnover_ratio_20'] += new_df['turnover_ratio']
print(turnover_ratio_20_df)

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             turnover_ratio_20
000001.XSHE               5.35
000002.XSHE               5.34

       

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