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多因子回测框架（下）--检验因子

从IC，IC_IR，分组收益，超额收益几个角度统计因子有效性。多因子回测框架（上）--生成因子 # 盘古开天地-load数据 import datetime import jqdata import datetime from multiprocessing.dummy impo...

2019-08-06 浏览(1043) 楼主： Tango
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多因子选股模型

1、因子有效性检验代码 from jqfactor import get_factor_values import pandas as pd # 获取沪深300所有股票代码和因子 indexs = get_index_stocks(000300.XSHG) factors = # return一个 dict： key...

2019-08-06 浏览(2047) 楼主：汇市风云榜
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Python入门操作

感谢您使用研究功能~~ 研究功能基于IPython Notebook，支持灵活的图表处理、数据处理，后续我们还会增加财务数据。研究功能支持导入第三方库，您可以根据需要引入，查看详情。研究功能提供分钟级数据，采用Docker技术隔离...

2019-08-05 浏览(1039) 楼主：有事您说话
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float infinity to integer

//测试代码如下：from jqdata import *import random def initialize(context): set_subportfolios() run_daily(run_time, time='09:00') def run_time(context): orderinfo = order('CJ1912.XZCE', amount=6, s...

2019-08-02 浏览(812) 楼主：我是小编
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交易只能运行一次

问题源码： Security(code=600030.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0 源码：导入聚宽函数库 import jqdata 初始化此策略 def init...

2019-08-01 浏览(1166) 楼主： 2020来了
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基于日内高频数据的短周期期货因子研究-高频数据因子研究系列一

运用到期货上，拆了@一梦春秋的代码，最后结论都懒得copy了参考: 广发证券《基于日内高频数据的短周期选股因子研究-高频数据因子研究系列一》; @一梦春秋 https://www.joinquant.com/view/community/detail/4...

2019-07-31 浏览(1403) 楼主：不做外汇索罗斯
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止损策略求探讨

我的一个策略是基于指数买ETF的。逻辑是符合条件买入，条件不成立了卖出。我想加上一个止损策略：符合条件买入以后，如果仓位市值跌幅超过5%，立刻清仓。问题来了，清仓以后，假设第二天买入条件还是成立的，那就又一次...

2019-07-31 浏览(1151) 楼主：我们棒棒哒
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银行 PE轮动

目标改成 ROE 以下内容主要介绍收益率计算 1 #导入需要的程序包 import pandas as pd import seaborn as sns df = get_price(get_industry_stocks(A01), fields...

2019-07-29 浏览(1105) 楼主：蜡笔小新炒外汇
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白话“价值创造指针”之“经济利润”

# 导入函数库 import statsmodels.api as sm from statsmodels import regression import numpy as np import pandas as pd import jqdata import matplotlib.pyplot as plt #得到标的与时间数据 security = get_industry_...

2019-07-29 浏览(1093) 楼主：有事您说话
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【研报分享】高频因子之股票收益分布特征

研报名称：《选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征》研报作者：海通证券冯佳睿袁林青随着传统因子研究的深入，通过使用日级别数据已经很难发现能够在传统技术选股因子之外提供额外选股能力的因子了。...

2019-07-27 浏览(1893) 楼主：外汇交易达人
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年报审计意见

第一次在聚宽写策略，社区找不到年报审计意见的函数，自己写了一个，此为年报版本的审计意见，最终返回的是审计意见不为1（即标准无保留之外的所有）的股票代码list，代码中存在终端和官网不一样的部分已标出，注意替换，数...

2019-07-26 浏览(902) 楼主：随心所致
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宏观指标择时检测

ppi增长率-cpi增长率剪刀差 tushare.get_cpi() tushare.get_ppi() 聚宽宏观数据表格 MAC_MONEY_SUPPLY_MONTH #m1增长率-m2增长率剪刀差 m1_yoy-m2_yoy MAC_MANUFACTURING_PMI # 制造业采购经理指数 pmi #生...

2019-07-26 浏览(1465) 楼主：交易资深人士
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标准因子库因子分析模板

本模板主要用于分析标准库Alpha101,和Alpha191两个标准库中的因子，以及使用def()方式自定义的因子进行全信息分析，只用引入因子，设置测试时间，测试股票池子，就能实现快速的完成因子测试，本模板基于聚宽的因子研究模板，...

2019-07-25 浏览(2644) 楼主：我就是英雄
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自定义因子分析模板

from jqlib import alpha191 from jqlib.alpha191 import * from jqfactor import get_factor_values from jqfactor import Factor from jqfactor import analyze_factor warnings.filterwarnings(ignore) # 导入函数库 f...

2019-07-25 浏览(1172) 楼主：交易资深人士
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【研报分享】海通证券：基于集合竞价分时走势的A股T+0策略

研报名称：《短周期交易策略研究之一 —— 基于集合竞价分时走势的A股T 0策略》研报作者：海通证券冯佳睿姚石在个人投资者交易占比较高的市场中，常常出现反应不足或过度反应，股票价格偏离价值较大幅度。短周期交易策...

2019-07-25 浏览(2780) 楼主：你在说什么呢