JQData*的问题（只解决*的问题）

1. JQData简介 （1）JQData是聚宽数据团队专门为有志于从事量化投资的金融机构、研究人员以及个人量化爱好者提供的本地量化金融数据。用户只需在本地Python环境下安装JQData数据包，输入三行代码，即可调用由聚宽数据团队专...

精英任务公开评审——作者：一梦春秋

1 研究目的： 本文参考广发证券《基于日内高频数据的短周期选股因子研究-高频数据因子研究系列一》，对研报构造的因子做了实现，并复现了里面的结果，做出了分析。其中用个股日内高频数据构造选股因子，低频调仓的思路是一个...

精英任务公开评审——作者：云帆

- 量化投资从时间长度上可分为长线投资和短线投资，不同的时间长度采用的分析数据和方法有所区别。长线投资通常指价值投资，一般分析宏观数据、企业基本面信息和低频的量价关系，判断宏观经济走势用于择时，分析...

精英任务公开评审——作者：Ian666

本文参考广发证券《高频数据因子研究系列一：基于日内高频数据的短周期选股因子研究》，采用研报内的方法计算已实现方差（Realized Variance）RDVar、已实现偏度（Realized Skewness）RDSkew、已实现峰度（Realized kurtosi...

精英任务公开评审——作者：K线放荡不羁

传统的因子指标挖掘主要集中于财务报表、个股中低频率的价量等相关的数据维度，而这部分数据维度的增量价值的挖掘已逐渐饱和，需从其他新的数据维度中挖掘新的因子指标，本篇报告从个股日内高频数据出发尝试挖掘出新的因子指...

精英任务公开评审——作者：flumer

1. 研究目的：本文参考广发证券《基于日内高频数据的短周期选股因子研究-高频数据因子研究系列一》，对研报内的结果进行分析，基本复制出该研报中上证500相关的结果，本文大量引用了该研报中对结果的叙述。 研究内容：...

【有用功】Query的简单教程及TTM/同比/环比算法

对于数据的查询过滤,一般通过filter函数进行实现,filter可以对多个条件进行过滤,中间用,隔开。 比如查询某只股票某一个时间段,满足特定值的数据,可以用到 in_ ,and_, , , == ,!=等符号进行基本的查询 关于query对象和...

RSRS指标的运用

0.0 1 我们用相对位置变化程度，即类似 delta（high）/delta（low）的值来描述支撑位与阻力位的相对强度，即最低价每变动 1 的时候，最高价变动的幅度。实际上，delta（high）/delta（low）是连接高低价格...

r融资融券和股价的关系

import jqdata as jq import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns a=get_mtss(002038.XSHE, 2018-01-01, 2018-07-20) b=ge...

向导式初探：基于传统财务指标的全A股价值投资策略

【期货】简述期货交易基本概念

import pandas as pd import numpy as np df = get_price(C9999.XDCE,end_date=2019-03-08, frequency=1d, count=2) df .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertic...

基于 .Net 框架和 C# 开发图形界面(第二部分)

目录 简介 安排新元素测试 消息框(MessageBox) 选项卡控件(TabControl) 复选框(CheckBox) 单选按钮(Radio Button) 组合框(Combo Box) 数字选择(NumericUpDown, 数字列表窗口...

《机器学习》从零开始学(15) 集成方法之Baggin

(15) Bagging参考教材：Python机器学习预测分析核心算法-M·鲍尔-沙嬴＆李鹏(译)-人民邮电出版社-2017 Machine Learning in Python：Essential Techniques for Predictive Analysis（Python机器学习：预测分析核心算法）, M...

情绪面指标分解和研报汇总

情绪面指标分解和研报汇总1、50ETF期权-认沽认购比择时策略50ETF期权上市已经一年有余，市场玩家人数水涨船高，贡献了大量期权牛帖。收获颇多。本贴贡献一个以50ETF期权的认沽认购比（认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成...

因子正交与系统性风险*

作者：JoeyQ 文献来源：Klein, Rudolf F., and V. K. Chow. ''Orthogonalized factors and systematic risk decomposition.'' Quarterly Review of Economics Finance 53.2(2013):175-187. 在文中，作者提出了一种新颖的因...