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import pandas as pd from jqdata import * import warnings warnings.filterwarnings(ignore) def get_future_tick_stat(ticker,date): ticker = RB1905.XSGE date = 2019-02-15 获得tick数据的标记 ...
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期权因为合约众多而且合约存续期短，换合约快，所以大家处理起来比较麻烦，加上内部存储是以10000873.XSHG这样的名字进行存储，而我们实际处理的都是1810C2500（18年10月看涨期权，行权价2500），所以需要建立一个两者之间一...
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多因子系列 作者：孤傲同学 前两篇文章给大家聊了聊单因子的一些测试工具，那么有了工具我们就可以运用一下，实际的来测试一些因子，分析一下我们通过工具得出的结果是怎么样的。 本文思路主要参考《华泰金工多因子模型》...
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看到社区来了个软妹子 哈哈 心情突然很好 看她写的那个定投策略好捉急 恩 我写个类似的定投模板吧策略是经典的PEPB因子策略：在科技医药消费能源材料板块选取PE，PB排名打分最低的两只股票在银行板块选取PB排名最低的三只股...
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列表List:用来储存一连串元素的数组， 列表 len(A)=7运行结果如下： 元素可进行修改，可重新替换在内 运行结果如下： 元祖（Tuple），符合是(),其中元素不能改 运行结果如下： 下一篇： 集合（set）：2个功能，1...
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import pandas as pd def rsi(n=10,close=close): sma1= sma2= ut=-close,0) for i in arange(1,len(close))] dt=-close,0) for i in arange(1,len(close))] for i in arange(n,le...
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休息了一下，今天继续学习。今天在之前KD的基础上，可以参考我之前的帖子量化投资学习【TA-LIB】之STOCH（KD指标），加上了选股和简单的资金管理。 策略基本思路：1.定义初始化 initialize(context)，初始化方法，在整个回...
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获取/整理order等对象的示例:1,订单处理具体撮合方式参见api: =api#订单处理非交易时间下单会等待交易时间再进行撮合,每天16:00对所有未完成订单信息进行撤销(期货交易所将夜盘归于下一个交易日)当撮合完成时有一个类似于以...
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1,order对象 api链接:https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#对象 每天17:00会对今天产生的order对象全部进行归类,往后调用get_orders获取的order对象归属于第二天(get_orders仅可以获取当天的order对象)。所以...
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前言 东方证券研报《动态情景多因子Alpha模型》指出，由于不同股票之间的基本面情况是有差异的，同一只股票在不同时间的基本面也可能不同，对所有股票一视同仁地打分评价，忽视了个股之间的基本面情况差异和选股因子在不同...
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【Introduction】 本策略给出利用标准的CAPM风险模型通过因子暴露做指数增强的模板，策略构建相对于某种特定风格因子的最小风险组合权重，亦可扩展为构建多因子线性叠加下的最优组合权重。因子数据来源于Join quant新开放...
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import os import sys import time import datetime import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from jqdata import * plt.rcParams = False sns.set(font=serif) ...
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在成熟市场，价值因子、红利因子、低波因子是非常好的量化因子。 价值、红利、低波 在A股市场，先看两张图。2005以来，沪深300、300红利、300价值、300低波对比图： 结果足够清晰，300低波、300红利、300价值依次跑赢沪深...
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大家刚接触平台可能对于一些数据的提取方式不甚明了,尤其是对query对象的使用。可能将简单问题复杂化,以下整理了大家使用过程中一般能用到的操作方式以及一些常用的数据获取方式。如果大家对于query对象的使用或者某些数据的...
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程序框架说明：与之前发布过的面向对象二八小市值是基本类似的，只是整个框架更加完善更加灵活了。重点类说明： 1. Rule(object) 所有规则的基类。 该框架以事件触发式设计，包含聚宽策略的事件 Initialize,handle_data...
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