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by Harold 思考怎样有效的配置资产组合 很多时候根据条件选好股票池之后，通常简单粗暴的等分仓位给每只股票。 其实，过程中有很多可以优化的空间。 下面，来看如何运用有效前沿进行资产组合优化。 PART ONE: 1. ...
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一、 背景介绍我们知道，在各种数据分析方法中，除了部分方法本身对数据值不敏感外，离群值、极端值对于分析结果都是具有影响的。这种影响尤其体现在需要对数据具体的值进行运算的方法中，比如回归类型的问题。极端值出现...
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本人量化入门小白一枚，拜读了大神发的 【量化课堂】基于协整的搬砖策略 这一帖子，发现协整是一个可以作为入门的策略，于是查阅了若干英文文献，基于前辈的想法，重新做了一遍，做了一点点修改（主要是对于协整检验的完善...
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策略说明 耶鲁捐基掌门人斯文森通过投资组合，配置不相关资产，在实现稳定收益的同时大幅降低了回撤。本策略研究简单的资产配置投资场外基金的效果，由于A股和美股相关性较低，因此主要选择这两个市场进行资产配置，定期再...
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利用pandas的resample方法，生成周k线数据： 周线数据以每周的第一个交易日，日期为周K线索引；-取每自然周的交易日的第一交易日开盘价为周开盘价；-周内最后一个交易日的收盘价为收盘价；-周内最高价为最高价；-周内最低...
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【量化课堂】基于协整的搬砖策略原帖存在的问题是，这个策略不是单纯的统计套利。当价差在均值上下标准差浮动时，它的操作是卖出当前持仓的标的的一半，买入另一个标的。这样的风险是，当两个标的在未来都下跌的时候，资金会...
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通过量化分析，涨停个股大部分布在 流通市值 50亿。 刚开始量化学习，感觉重要的是数据分析的逻辑。 在这里，感谢拉姆达投资的帖子，给了我数据处理学习很多启示。 import pandas as pd import nump...
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数据是最宝贵的资源,首先感谢joinquant团队提供的优质数据服务. 项目地址:https://github.com/zvtvz/zvt嗯,之前还开源了一个项目:https://github.com/foolcage/fooltrader 这篇帖子主要介绍项目数据处理方面的思路...
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由于Python社区将在2020年停止Python2.7的支持，我们新上线了Python3引擎。新的Python3引擎使用与研究模块Python3内核相同的环境，大家终于可以在回测中使用心心念念的TensorFlow了~新创建的策略将默认使用Python3引擎创建，...
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在别处看到的，对于消费型企业使用毛利率高作为价值评估标准，同时用市销率低作为低估标准，可以取得超额收益。先用果仁测一下效果不错，在聚宽采用中证消费指数成份股测试，超额收益不错。纯因子测试，不止损。意外的是，另...
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本篇报告中我们将给出一些基本面因子的具体测试结果，深入讨论每个因子的预测性、稳定性、单调性和相关性等等指标。为下一步的多因子组合的构建打下基础。 1、因子测试框架回顾 首先我们先简单的回顾一下因子测试的框架流...
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回复里添加不了研究，只能再开一贴。。。。问题来了，看研究。。。 #1 先导入所需要的程序包 import datetime import numpy as np import pandas as pd import time from jqdata import * from pandas ...
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做量化没有趁手工具是不成的，随时设计大量的数据计算，如果能随时看到数据的内容，就会对结果有一个直观的认识。 - PLOT back = np.cumsum(np.random.randn(1000)) items = x1 = np.c...
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风格切换下的PB-ROE研究策略构建 本篇策略是基于上一篇帖子， 风格切换下的PB-ROE研究的内容，按照研究的思路在策略回测里面进行模型搭建，具体如下： 回测搭建设置 分组为4的组合收益情况 分组为6的组合收益情况 ...
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引言 二级市场投资的本质实际上是在于择时。例如CTA策略中的趋势交易、经典的股债轮动，更进一步的，多因子选股实际上也可以看作是对驱动股票价格运动的alpha因子和风险因子进行择时。随着市场有效性的逐步增加，择时变得越...
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