Tushare数据接口简单易用,其登陆需要token,可采用如下的方式
import tushare as ts
资产有很多属性,例如贝塔、预期收益率、市盈率、市值等,通常称为因子。每个股票对应于某个因子都有特定的数值,这个数值我们称之为股票在该因子中的暴露度。从线性空间的角度,因子即代表了某种维度,而因子的暴露度就代表了股票在这个维度上的映射数值。
假设股票池 $\mathbf{s}$ = [$s_1$,$s_2$,...,$s_n$],因子 $\mathbf{a}$ = [$a_1$,$a_2$,...,$a_n$] 是相应股票对应的因子暴露度。通过条件优化,可构建一个资产组合 $\mathbf{p}$ = [$w_1$,$w_2$,...,$w_n$],使$\mathbf{p}$对于该属性的暴露度为某种设定值$c$,即:$\sum_{i=1}^n a_iw_i = c$,这样能使资产组合权重精确的偏向于某种风格因子,获取这种风格因子的超额收益。
依CAPM模型,将风险定义为超额收益率的年化标准差,变量声明如下:
可以将因子特征组合求解简单描述成以下QP问题:
针对任意定义的因子 $\mathbf{a}$,都可通过求解上述QP问题获得指数偏向于该风格因子的Smart $\beta $资产组合。
昨天社区上线了新功能:回测/模拟中可以访问网络,并能从Tushare库上拿数据。Tushare背靠通联数据海量的数据商城接口,意味着接入Tushare库的话在Join quant也可以拿到优矿DataAPI中的海量数据(可直接在策略模板中引入Tushare的第三方库,利用token登陆,不过有的数据用tushare接口获取需要付费)。
本文构建了上述QP问题通用的handler类库,并测试了通联因子“FinancingCashGrowRate”特征组合的表现。
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