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量化交易吧 /  量化平台 帖子：3364693 新帖：14

获取股票历史涨跌幅

我是小编发表于：5 月 22 日 21：47回复(1)

获取股票历史涨跌幅¶

获取一组股票一段时间某种频率下的计算的涨跌幅

输入参数：¶

  • scu：股票池，数据类型要求为list
  • count：过去的周期数
  • date：日期，数据格式要求为形如'2017-09-09'的日期字符串,分钟级为'2017-09-11 10:25:30'的格式
  • fqy：周期频率，数据格式为'3d'(每3天)或'5m'(每5分钟)，默认为'1d'(每天) ### 返回： 一个dataframe ### 代码：
# 获取股票涨跌幅
def get_pct_change(scu,count,date,fqy='1d'):
    df=get_price(security=scu,count=count+1,end_date=date,fields=['close'],frequency=fqy)
    return df['close',:,:].pct_change().iloc[1:,:]

样例¶

get_pct_change(scu=['000001.XSHG','000016.XSHG'],count=3,date='2017-09-11',fqy='3d')
000001.XSHG 000016.XSHG
2017-09-01 0.000563 -0.010591
2017-09-06 0.005426 0.001554
2017-09-11 -0.002649 -0.014582 
get_pct_change(scu=['000001.XSHG','000016.XSHG'],count=3,date='2017-09-11 10:25:30',fqy='5m')
000001.XSHG 000016.XSHG
2017-09-11 10:15:00 0.000450 0.000156
2017-09-11 10:20:00 0.001223 0.001440
2017-09-11 10:25:00 0.000636 0.000695

       

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