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研究目的 本文参考方正证券《A股“跳一跳”：隔夜跳空选股因子》，采用研报内的方法对隔夜跳空因子进行研究。根据研报分析，选股上隔夜涨跌幅既不呈现反转也不呈现动量，过大或者过小在后一月都具有负向收益，因此引入隔夜...
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利用公式：FCFF = CFO interest_expense*(1-tax_rate)-FcLnv这里解释一下：FcLnv，表示二个财政年度之间固定资产的增加额本例中计算的是2016年企业的FCFF，因为2017年财报大部分还没出来，所以先计算2016年的，这个计算FCFF...
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rt from jqdata import finance q_index= query(finance.FUND_NET_VALUE).filter(finance.FUND_NET_VALUE.code==510300).order_by(finance.FUND_NET_VALUE.day.desc()).limit(3000) df_index = finance...
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有三种谎言: 谎言, 可恶的谎言, 以及统计. 简介 在很多周末, 我都在深度浏览互联网, 偶然间我碰到了一个之前从来没有听说过的资金管理系统. 它被称为拉布谢尔, 或者取消系统(使用拉布谢尔的外汇交易真空清除系统, 俄语...
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简介 什么是统计学？以下是在维基百科中找到的定义：“统计学是对数据的采集、组织、分析、解释和表达进行的研究。”(统计学)。此定义提出了统计学的三个主要部分：数据采集、衡量和分析。数据分析对交易者而言尤其有用...
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简介 MQL 语言的新版本向自动交易系统的开发人员提供实施复杂任务的有效工具。不可否认，语言的编程能力已经得到极大的扩展。MQL5 面向对象的编程功能尤其值得一提。此外，也不能忽视标准库。通过错误代码 359 来判断，将很...
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介绍 基本面分析被许多人视为难以理解。目前还不清楚如何抓住要点，以及哪些参数需要取舍。找出影响重大的参数，以及它的时间跨度，不是一件容易的事。 在 2011 年我偶然发现文章 多元还原分析。策略生成器与测试器二合一...
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介绍 所有交易者都愿意通过建立自己的交易系统，尽快或不久就能成长为分析师。他们长年累月地试图寻找市场的发展趋势并测试交易思路。可以根据不同的方法测试每一个思路， - 从策略测试员优化模式的最佳参数值搜索，转化...
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介绍 模糊集合 和 模糊逻辑 的数学原理其本身可追逆到 1965 年。它的发现之父是来自伯克利大学分校的卢特菲·扎德教授, 他首先于信息与控制学报上发表的文章里介绍了 ''模糊集合'' 这些概念。对于精确科学, 比如数学, 这种...
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MQL5 标准库已经补充了大量的来自 R 语言的数学函数。此外, 与 R 语言的初始版本相比, 处理速度提升了 3 到 7 倍。与此同时, 修正了 R 语言中已发现的某些函数的实现错误。 目录 用于计算数组元素统计特...
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内容 设置任务 1. 佣金, 库存费, 利润 2. 计算历史余额和净值 2.1. ''持仓'' 清单 2.2. 浮动盈利方程 2.3. 避免难题: 是否所有品种均可用？ 2...
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内容 概述 应用 Graphics\Graphic.mqh 函数库 交换, 比较和边界函数 排序方法 选择排序 插入排序 冒泡排序 快速排序 归并排序 堆排...
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算法交易不仅包括交易机器人的规划和开发, 而且 (在更大程度上) 测试和验证其中实现的想法和算法的生存性。MetaTrader 5 提供了内置的测试器, 用来优化基于历史数据的智能交易系统。这个工具在日常活动中往往是不可或缺的。...
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前言 在这篇文章中, 我们将借鉴拉尔夫·文斯 (Ralph Vince) 管理仓位的思路 (在这一点上, 回忆 凯利 (Kelly) 公式 也是有用的)。这也被称为最佳 f。在该理论中, f 是每笔交易中部分资金所要承担的风险。根据文森 (Vince), ...
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内容 1. 概述 2. 如何计算余额图的趋势线？ 2.1. 计算优化准则的算法 2.2. 引入第一个 TrendProfit 变量 2.3. ProfitStability 变量 3. 协同 A...
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