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3(5, , ) 最近5年, 移动183天内按日线线收盘价, 最高/最低 - 1 = 300%. 2014-05-18到2019-05-17, 正好包含上轮牛市, 不太过时. 183天(以125个交易日近似), 300%参照了近期的龙头股''正邦科技''. 大多数人没时间...
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研究目的： 本文参考国泰君安研报《探索交易公开信息之市场观察篇》，该研报将交易公开信息以披露原因以及机构席位两种角度进行风格观察以及收益分析，观察不同披露原因下以及不同情况的机构席位下信息被公开的股票在A股市场...
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最近股市行情不错，上证嗖嗖嗖就站上了3200点，行情大热背后，有一个优质标的可能大家都比较容易忽略，那就是可转债了。该标的十分适合小户进行炒作，首先它没有涨跌停，而且还是T 0的，这是不是我们小散梦味以求的交易规则...
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近期在研究利用机器学习和深度学习进行策略开发，试图探索市场深层规律。写了一个简单的代码框架，包括数据获取，数据处理，特征提取，利用机器学习和深度学习算法分类。代码最后的分类部分只做了部分调参工作，在此基础上进...
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本周总结： 论文精读Modeling Long- and Short-Term Temporal Patterns with Deep Neural Networks本周具体工作内容： Modeling Long- and Short-Term Temporal Patterns with Deep Neural NetworksGuokun Lai, Wei-Cheng C...
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一、策略简介 5日反转策略基于中国股市中存在的反转效应。反转效应认为在前一段时间表现较差的股票，在下一阶段反而会出现逆转。过去的赢家会成为将来的输家。而5日反转策略即为买入过去5日的赢家组合，同时卖出过去5日输家...
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简介 上世纪 90 年代，人工神经网络研究人员得出了一个结论：有必要为那些缺少网络层固定拓扑特征的运算机制，开发一个新的类。也就是说，人工神经在特征空间内的数量和布置并不会事先指定，而是在学习此类模型的过程中、根...
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简介 作为交易人员的工具之一的由 MetaQuotes Software Corp. 开发的 MetaTrader 5 交易终端，包含支持面向对象编程的 MQL5 编程语言。一方面，MQL5 和前一版本的 MQL4 并不兼容；另一方面，它具有全功能 面向对象语言的大...
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简介 以价格系列表示的流程分析工作极具挑战性，通常都需要大量的时间和精力。这会涉及到研究中序列的特点，以及这样一个事实：尽管有大量各种各样的相关出版物，但有时仍然很难找到足以解决某特定问题的编程解决方案。 ...
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整个概率论以不可欲性 (undesirability) 哲学体系为基础。 (Leonid Sukhorukov) 简介 按活动的性质，交易者经常不得不将这些类别作为概率和随机性来对待。随机性的对立面是“规律性”概念。不同寻常的，借助普遍哲学规律，...
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简介 目前较为知名的预测方法林林总总，这些方法仅基于时间序列过去值的分析，也就是说，其采用的原则通常用于技术分析。这些方法主要使用外推方案，其中在某特定时间延迟处识别的序列属性超出了其限制。 同时，它还假...
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简介 交易者中广泛使用那些能够“更清楚”显示基本报价的指标，从而能够让他们执行分析并预测市场价格变动。转换有效性与所得结果可信度的相关问题通常不予考虑，最多也就是替换成基于指标的交易系统测试。 我很清楚...
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简介 如今，您经常能看到与计量经济学、价格序列预测、选择和估计模型的适当性等主题相关的文章和出版物。但在大多数情形下，推理基于以下假设，即读者精通数学统计方法且能够轻松估计所分析序列的统计参数。对某个序列的统...
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简介 随着电脑性能的不断提升，外汇交易人员和分析师有了应用依托于大量计算机资源的高度成熟和复杂的数学算法的更多可能性。但仅仅依靠充足的电脑资源并不能解决交易人员的问题。高效的市场报价分析算法同样是必不可少的...
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之前做了系列宏观择时研究，但都是单方向做多，缺少做空会错过一些盈利时机。本文在原来基础上进行了进一步探索，从多空两个方向研究宏观择时策略。之前系列研究连接：https://www.joinquant.com/view/community/detail/193...
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