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成交量与价格的简单数理关系-粒子碰撞运动轨迹模型公式为：Y=（（|C-C|/V ）*V C）-C其中T 为每一品种的属性系数（对T 的确认，需要大量的计算），Y为未知变量，V与V 为处于不断撤换（变化）中的隐形变量，或者可以直接称变...
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曾几何时，聚宽中很多大神们都在演示HMM(隐马尔科夫链)的使用方法，虽然实际用到回测后使用了未来数据，但是HMM作为在本科的概率统计论中都打*的章节（我那个年代），一直吸引着我。大神贴见：https://www.joinquant.com/po...
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4%的止损，3%的移动止损，小盘股的表现还可以，涨停板的卖出策略还得改，牛股容易卖飞 下面这部分是用来实时计算指标的，tick回测中使用handle_tick,分钟回测中使用handle_data,大家可以把它复制保存talib_rea...
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因为刚刚学习完PCA的分析方法，感觉上貌似可以发觉很多股票市场的特征，于是动手试一试。但愿不要把我的分析方法成为“降维打击”。最后数据的分析部分有点仓促欢迎批评指正。 PCA方法，是一种从多维数据中精炼...
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对于大类资产配置，最近以来，见过很多很复杂的策略模型，从长期战略资产配置（3-5年）到战术资产配置（1年内），这些配置模型凝聚了众多优秀投研人员的心血，涵盖几十个经济指标和政策变量。 但今年以来的表现仍然不...
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科创板竞价交易20%涨跌幅，上市后的前5天不设价格涨跌幅。 A股的绝对意志中已经有未来的理想蓝图。美国经济的全球地位，由道琼斯指数和纳斯纳克指数代表的两驾马车包含了大量世界一流公司，相比之下上证50指数的成份股体量...
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前几天看到一篇市场底部特征研究的文章【华创金工】，觉得有点意思，下面就是将这些衡量底部特征的内容在研究里进行实现。文章的核心逻辑如下所述： 低价股比例：逻辑是牛市消灭仙股，熊市产生仙股 破净股比例：打折促销...
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波段就是傅立叶Fourier analysis， 缠论就是小波Wavelet Neural Network， 易经就是决策树，随便拿出个Convolutional Neural Network都比它精细 多因子就是人工手动的Genetic Algorithm，你甚至赶不上机器，搞不好还他妈...
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根据缠论的二买进行的买卖信号交易。用通俗的技术分析就叫做拉升回踩点。本级别是一周（5天）， 次级别是一天 【这个可以修改】 没有去判定中枢或者复杂的走势，或者级别， 这里仅用了最基本的走势形态来进行判断， 我发现...
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Statsmodels 是 Python 中一个强大的统计分析包，包含了回归分析、时间序列分析、假设检验等等的功能。Statsmodels 在计量的简便性上是远远不及 Stata 等软件的，但它的优点在于可以与 Python 的其他的任务（如 NumPy、Pand...
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20180620 更新：ETF量化投资v2.0https://mp.weixin.qq.com/s/MDk4beIXKVluvzQuHa2n_w源代码公布于知识星球https://t.zsxq.com/qrVfy7Y新版代码计算速度提升两倍以上，并同时计算了指数的加权、等权、中位数、算数平均四种PE...
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导语： 在我们的数学课堂中，我们给大家简单介绍了几种机器学习方法的算法原理（SVM，朴素贝叶斯，随机森林等等），在每篇文章的最后，我们都放了一个非常小的例子来帮助大家使用这些算法。这一篇就给大家展示一个更贴近实...
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在聚宽的研究平台上，我们可以干点啥呢 作为一个爱岗敬业的股民，基本上隔几周我都会每天大概扫一眼市场的各指标啊，行业之类的市场信息啊，韭菜们的吐槽啊，然后到聚宽看看我写的自动稳定亏损策略是否按正常运行，既然这...
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写了一个多因子选股框架，包括了数据获取、数据预处理、数据分析、因子选择、股票选择和回测模块。写了许多可能用到的函数，虽然本文最后的选股和回测模块只用到了其中部分函数，其余函数在其他多因子策略中可能用到，感兴趣...
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这是面向新用户的 Python 教程，并结合了 JoinQuant 获取到的数据进行了讲解。 如果你之前没有学过 Python， 或者对 Python 不熟，那不要再犹豫了，这个教程就是为你准备的！ 更多内容请查看量化课堂 - Python编程板块。 ...
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