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行为金融学:A股最近为何周一涨周四跌

2019春节后迎来了上涨行情，我发现A股2月11日至3月17日周一涨周四跌的规律明显。以下是上证指数的期间周一和周四涨跌表现：期间周一累计涨幅12.7% （不包括3月18日），周四累计跌幅 -1.9% 。如果每周一做多股指期货，...

2019-05-10 浏览(444) 楼主：螺罗丝
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市赢率历史数据折线图

市赢率，市净率折线图 from jqdata import finance import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib import gridspec import pandas as pd from datetime import datetime def draw_pe_pb(st...

2019-05-10 浏览(914) 楼主： fx1118
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止损模块，大神自行添加按照分钟执行

在定义了这开盘时的运行函数以后，止损部分如何时限分钟级别的运行，并实时止损，可以多指导run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG') 止损部分 for stock in context.portfolio.positions...

2019-05-10 浏览(292) 楼主：好的名字都没了
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【QLS-44】配对交易介绍

配对交易是统计套利中的非常经典的策略。众所周知，A股市场无法卖空个股，所以中性化的配对交易策略并不能直接“拿来主义”。但这并不妨碍我们学习配对交易的思想，将卖空改成卖出，构造适合A股市场的策略。下面我们就开始学...

2019-05-10 浏览(757) 楼主：萨达撒撒
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金融期货策略研究框架介绍及Demo演示

值JoinQuant聚宽一周年生日之际，伴随着广大宽粉的期盼，我们推出了金融期货策略研究框架Beta版，现在面向全员进行公测。主要功能: 提供股指期货的回测与模拟可同时交易股指期货以及股票，提供各种风险指标支持...

2019-05-10 浏览(591) 楼主：爱德华
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【羊群效应系列】--识别股市中的羊群效应

曾经某位伟大的领导人曾说过，中国人，做啥都要一窝蜂。半个世纪过去了，国家的金融市场从无到有，从有到逐渐完善的过程中，这种“一窝蜂”的精神却是常伴相随。本文今天将就这种“一窝蜂”的现象进行研究，首先引入一个比较...

2019-05-10 浏览(579) 楼主：舞蹈家
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MA指标的趋势效应与择时交易

本文章由半自动化的研报系统产出，部分说明由人工润色，如有错误，请各位指正！均线代表一段时间内，市场价格波动的平均值。从另一种角度来讲，也能说明一段时间内参与市场买卖者的平均持仓价格。均线不仅可以指导交易，...

2019-05-10 浏览(410) 楼主：蜡笔小新炒外汇
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Boll指标的趋势效应与择时交易

计算Boll与画图的公用函数 def get_boll(security, start_date=None, end_date=None, time_count=10): hs_data=get_price(security,start_date=start_date,end_date=end_date,frequency='daily',fields=None,skip_pau...

2019-05-10 浏览(596) 楼主： 2020来了
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Black-Litterman中性资产配置策略（一）

导言 -- 在二级市场中，资产配置是永恒的主题。如何在各类资产之间合理的分配权重以在攫取更多收益的同时足够地防范风险，是二级市场投资首要解决的目标。本帖中，笔者将利用Goldman Sachs的Fischer Black和Robert Litterm...

2019-05-10 浏览(1456) 楼主：美联储主席
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价值低波（中）-- 市盈率研究

本篇是价值低波（上）--因子加强的续篇。预告还有下集。一般来说，三部曲的“上”比较精彩，“中”要打打酱油，补交作业，并且为“下”做铺垫。这儿，研究市盈率。以下是根据历史数据回溯得到的沪深300的PE曲线，从2005-...

2019-05-10 浏览(570) 楼主：专门亏损
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决策树在多因子模型中的应用(二)

上篇内容，我们对决策树进行了介绍，探讨了决策树的回归和分类方法，并列出了一些关键参数的说明，构建了超参数学习曲线，本篇内容，我们将基于决策树进行分组回测，对结果进行展示。开始之前，我们在来回顾一下决策树，决策...

2019-05-10 浏览(712) 楼主：技术性调整
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策略调参并行一次10个回测

感谢写均线优化的那个大神 import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd from IPython.display import display from ipywidgets import * import seaborn as sns import datetime import t...

2019-05-10 浏览(446) 楼主：舞蹈家2
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Python采集选股宝涨停信息

本片文章——by 包希仁 1 介绍一下如何用python采集选股宝的涨停信息——主要是涨停原因数据，以便在本地进行后续统计分析。用到的开发工具 python3.6、pycharm、chrome 2先用chrome找到选股宝涨停数据的网址，可以看...

2019-05-10 浏览(1854) 楼主： Tango
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RSRS(阻力支撑相对强度)择时策略研究

量化课堂对光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》，给出了RSRS斜率指标择时，以及在斜率基础上的标准化指标择时策略，如下：【量化课堂】RSRS(阻力支撑相对强度)择时策略（上）https://www.joinquant.com/v...

2019-05-10 浏览(1067) 楼主： SCSDV_d
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资金曲线止损法

更新更正了之前的一个错误，并将止损规则作了更改，改成每天尾盘记录资产，当前资产低于20日前资产的99%便清仓，停止交易一天。同时加在了@Morningstar 大神的小市值原版上，参数并不是最佳，请自行调试修改 PS.如 @duron2...

2019-05-10 浏览(378) 楼主：蜡笔小新炒外汇