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本篇复现的研报与上一篇为同一系列，在上一篇的基础上进行的深入研究。 结论概述 由于市场体制、投资者结构、投资者教育等多方面的原因A股市场投机性较强，既然不能改变A股投机的事实，我们不妨研究如何在投机市场中获利...
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摘要 在股票、期货市场中，均线一直是众多投资者常用指标。那么对于投资新手来讲，可能并不了解均线的原理和使用方法，本文对均线理论的原理、计算方式进行了介绍，并展示在聚宽平台的两种调用方法与相应策略。然后我们对设...
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指数平均数也叫EXPMA指标，它是一种趋向类指标,指数平均数指标是以指数式递减加权的移动平均。其构造原理是对股票收盘价进行算术平均，并根据计算结果来进行分析，用于判断价格未来走势的变动趋势。 原理： 与MACD指标、D...
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MACD简介 MACD（Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel 于1979年提出的，利用收盘价的短期（常用为12日）指数移动平均线与长期（常用为26日）指数移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出...
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今天持仓的某只股票发布了预亏公告，我很担心未来走势，突然想到聚宽这边可以量化未来的走势，给心理一个预期，于是我就动手试了试。到底是利空还是利好还是无波动，量化一下就能心中有数。 q= query(jy.LC_PerformanceFor...
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前复权/分红/派股 数据处理和策略 问题： jqdata前复权价格和google历史价格不符合，验证对于分红派股的处理方法 2005-03-04 为例： jqdata给出前复权因子=0.2311320 google给出前复权因子=0.322327 猜想 jqda...
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这是一个根据PE、PB在指数历史低估区间时买入，长期持有，然后在PE、PB处于历史高位时卖出的策略。 这个策略极其简单，适用于大部分宽基指数； 这个策略是跑不赢指数的，但是能让你极其安心的长期持有； 谨记：一切回测有...
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呵呵 # 导入模块 import numpy as np import pandas as pd data = get_price(000001.XSHG,count=3000,end_date=2019-04-03,fields=) print(data.head()) datas = data.reset_index...
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引言：Boosting 是一种集成算法，经常使用决策树（decision tree）作为基础分类器，有些 Boosting 模型也用逻辑回归（logistic regression），SVM 等方法做分类器的，倘若读者初学机器学习，学习这部分时建议补完决策树的相...
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一直都在琢磨怎样将最先进的技术应用于量化分析，自然语言处理作为人工智能领域最重要的技术之一，在量化方面同样具有研究价值，据我所知许多机构团队都在做这方面研究，而且取得不错的效果。自然语言处理可以从舆论中提取行...
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资本资产定价模型（CAPM） 投资的收益可以由收益中的非风险部分、受整个市场影响的部分，以及误差部分三者之和组成，通过资本资产定价模型（CAPM）可以得出α和β，然后确定某金融商品的风险程度：y?i=α β(x?i) cy?i=α ...
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为了进一步打通研究模块与回测模块，我们增加了在研究中调用回测的新功能。 主要功能如下： 可以在研究中创建回测 设定初始持仓 设定全局变量值 获取回测状态 获得回测参数 获得收益曲线 获得持仓详情 获得交易详...
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光大证券技术择时系列报告之一是RSRS，之二是RSRS推广到行业轮动，之三是放量恰是入市时:成交量择时初探。这篇研报主要讲的是用交易量来构造一个择时策略。里面提到，“价涨量先行”，成交量较大时指数大概率上涨。 构造成...
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KNN算法简介 KNN 算法实际上是一句中国谚语智慧的体现：“物以类聚，人以群分”，是一种聚类分析的方法，也是目前最简单的无监督类学习方法。 我们在日常生活中有这样的推论，身边朋友都爱喝酒的人，可能是爱喝酒的人；身...
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缠论笔的基础就不再为大家阐述了下面工具展示两种缠论K线 1、用普通K线展示 2、用处理了包含关系的缠论K线展示（强烈推荐）！！！补充一句，特别感谢我们的缠论张老师 '杀手张一' 为我们提供迭代思路！！！ 硬货来了，2017-...
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