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fromdatetimeimporttimedelta,date,datetimeimportpandasaspdimportrequests,json,os,re,timeindex_list=definit_xueqiu():xueqiu_s=requests.session()user_agent=Mozilla/5.0(WindowsNT10.0;WOW64)AppleWebKit/537.36\(KH...
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研究目的 本文参考东吴证券研报《A股市场的周内效应》内容，对A股市场的日历效应在周内表现进行探索。日历效应，是一个鱼龙混杂的题目。有诙谐逗笑的，如马克吐温老先生的段子：十月，这是股市最危险的月份，其他危险的月份...
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感谢各位大拿小拿提供策略和代码，增加了交易统计，统计代码也是社区里的人提供的，站在巨人的肩膀上，包装优化了下，贴出，供大家参考，总是拿来也不好意思。另外说一下，如果策略选择，选股，建仓，调仓，止损，统计等等全...
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import numpy as np import pandas as pd from jqdata import * #G20大会前一交易日股票涨幅情况 df = get_price(000001.XSHG,start_date=2008-11-01,end_date=2019-01-31,frequency=daily) date = i...
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1 研究目的： 在上文《自定义指数系列1 - 构建价值100指数（10年10倍）》中，我们构造了自定义价值100指数，并且取得了还不错的效果。 但是，自定义价值100指数本身还是随着市场有较大的波动，那么我们能否通过技术择时，来...
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import pandas as pd import time, datetime df_data_5minute=pd.read_csv(黄金主力5分钟数据.csv) df_data_5minute.head() .dataframe tbody tr th:only-of-type { ve...
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1 研究目的： 本人最开始是从网上看到一篇介绍网格交易的文章，初心是想验证一下网格交易，然后入坑了量化，结果百般验证发现网格交易并没有可行性。 初学量化时，看到K线放荡不羁写的一篇文章《价值选股与RSRS择时》，简直...
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概述华泰证券林晓明先生的《人工智能选股系列研报》非常经典，一直被我作为教材，反复参阅，遗憾就是没有程序源代码。本人一是能力不够，二是天性懒惰，一直等到西安交大元老师量化小组.《支持向量机模型（SVM）在多因子选股...
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如无特别说明，数据来源与研究平台都是来自 聚宽 joinquant 相关文章： 小市值策略的探索性研究（一） 小市值策略的探索性研究（二） 有小伙伴给我反应，前面两篇看的晕头转向，哈哈。那我在这里简单的回顾下。其实我的逻...
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本文参考华泰证券量化择时系列研报《A股市场低开现象研究》内容，对动量因子进行创新性的探索。对于股票市场的每日涨跌，可以将其分解为今开与昨收之间的跳价部分和今收与今开之间的日内连续部分。分解为这两部分之后可以发...
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筹码选股的基本思想就是通过判断股票筹码的分布情况，从而预测股票未来的股价的涨跌情况，根据主力持仓理论，如果主力资金开始收集筹码，则意味着股价未来一段时间上涨的概率较大；如果主力开始派发筹码，则意味着未来一段时...
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概述：从大的投资框架来讲，做公司基本面投资的核心是要找到好的行业、好的公司，然后择时等待一个好的价格买入，一般来讲，能够同时严格满足这三个条件的投资标的并不多，因此我们可以适度放宽标准，比如一般行业的好公司在...
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运用多个因子综合进行机器学习预测 import pandas as pd import talib as tl from sklearn import preprocessing import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.ensemble import E...
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BarraA 研究目的 本篇内容是参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第一篇《Barra模型初探，A股市场风格解析》，主要对Barra模型的基本原理进行介绍，对模型的细节部分进行说明，试图构建多因子收益归因模型，...
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import, dataframe, import pandas as pd import time def timmer(func): def warpper(*args,**kwargs): start_time = time.time() func() stop_time = time.time() pri...
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