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基于布朗运动牛熊线择时

在参考了大量前人，关于布朗运动与金融市场的理论研究之后，笔者结合他们的研究成果，在统计方法，变量处理，数据清洗，增加变量方面做了些许的改动后，发行该理论对于股票交易具有极大的现实指导意义。布朗运动简介：在金融...

2019-08-08 浏览(3218) 楼主：今天你爆仓了吗
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隔夜跳空因子的选股能力

（1）研究思路从交易行为来看，短期跳空缺口潜在反映了短期激进和股价操纵的投资行为，此类交易异动的因子具有负向alpha，通过引入隔夜涨跌幅的绝对值，并取过去一段区间的隔夜涨跌幅的均值作为隔夜跳空因子。研究得...

2019-08-07 浏览(729) 楼主：不做外汇索罗斯
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攫取盈利至最后的点位

概述本文涵盖了一种算法交易方法。它与 MetaQuotes 平台没有直接关系，适用于广大众体。如果您有任何不清楚的术语，请使用搜索选项。本文的目的是寻找一款可盈利的交易系统（或交易机器人）。在哪里挖掘？ ...

2019-08-06 浏览(854) 楼主：执着技术派
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量化定投，工薪族逆袭之路

一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。——（美）沃伦●巴菲特 # 导入常用的库 import numpy as np impo...

2019-08-05 浏览(1060) 楼主：外汇交易达人
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二：跑回归_深度学习模型_tensorflow实现mlp

这次用tensorflow实现mlp多层感知机并对模型进行优化结果前后对比part1未加入batchnormalization和dropout part2加入batchnormalization和dropout 数据在上一次实验附件中有问题欢迎留言或者联系我的邮箱jiaohiabin@r...

2019-08-04 浏览(1090) 楼主：随心所致
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一：跑回归_多个机器学习模型_对比实验

import pandas as pd df=pd.read_csv(hs2年，季度平均财务数据.csv) df .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; } .dataframe tbody tr th { ver...

2019-08-02 浏览(1051) 楼主：量化王者
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一：Keras深度学习LSTM模型预测黄金主力收盘价

深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型 1 数据源：黄金主力数据来源于JQData （数据由JQData支持） 2 数据清洗 3 使用黄金主力数据进?预测的2个实验数据集：70%用做训练集训练模型；30%测试集。模型：Keras框架...

2019-08-02 浏览(1108) 楼主：爱汇小王子
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二：Keras深度学习CNN+LSTM预测黄金主力收盘价

import pandas as pd import time, datetime df_data_5minute=pd.read_csv(黄金主力5分钟数据.csv) 或者使用JQdata from jqdatasdk import * #jqdata的账号密码 auth(邮箱：, jiaohiabin@ruc.edu.cn) df_data_5minute= get...

2019-08-02 浏览(1145) 楼主：英雄就是我
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三：CNN+LSTM+Attention机制预测收盘价

import pandas as pd import time, datetime df_data_5minute=pd.read_csv(黄金主力5分钟数据.csv) df_data_5minute.head() .dataframe tbody tr th:only-of-type { ve...

2019-08-02 浏览(636) 楼主：谎言梦
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基金智能定投法：均线偏离法程序测试

智能定投——均线偏离法(手工测试) #初始化 import pandas as pd import seaborn as sns import random as rand from datetime import datetime #指定要跟踪的指数和定投的基金等 SECURITY =000001.XSHG #0...

2019-08-01 浏览(894) 楼主：我太难了
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二：爬虫_爬取_股吧帖子文本信息

上一篇主要如何爬取数据，也就是获取数据。本篇将进行一个小的文本数据分析项目实战演练，简单但完整。大致四个步骤：数据源数据清洗数据分析结果可视化希望各位能够领略到文本数据分析的乐趣。如果有问题，欢迎留言，或者...

2019-07-31 浏览(1368) 楼主：美联储
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LLT低延迟趋势线择时交易初探

概述：本文是对LLT（Low-lag Trendline）低延迟趋势线择时交易的初步研究，主要参考了广发证券的《低延迟趋势线与交易性择时》系列报告以及聚宽提供的LLT相关学习贴。研究：首先我们简单介绍一下LLT低延迟趋势线，LLT模型...

2019-07-30 浏览(2116) 楼主：爱德华
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一：爬虫_爬取_股吧帖子文本信息

# 安装 pip install jhadata from jhbdata import * seed_url= http://guba.eastmoney.com/list,601162.html?from=BaiduAladdin # 输入股吧首页的网址 df=creep_guba(seed_url) df h...

2019-07-29 浏览(1347) 楼主：汇市江湖百晓生
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一：爬虫_爬取_股吧帖子的文本信息-初级版

#爬虫配置 #安装必要的包 BeautifulSoup import pandas as pd import requests from multiprocessing.pool import Pool from bs4 import BeautifulSoup import re import json session = requests.Session() def get_ur...

2019-07-29 浏览(2138) 楼主：我们棒棒哒
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低开高走的收益特征

本文参考东吴证券研报《低开高走的收益特征》内容，对A股市场的低开现象进行探索。低开现象在A股市场中是常态，对于股票低开的原因，我们认为主要是A股市场的T+1交易制度。在每个交易日的最开始，现金持有者可以自由买入股票...

2019-07-29 浏览(1256) 楼主：美联储主席