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“兴登堡预兆”（Hindenburg omen）基于市场新高新低指数，由 Jim Miekka 于 1995 年提出，揭示股票市场下跌的预兆。当市场中有大量股票同时达到新高和新低时，意味着市场处于分化状态，市场未来会出现反转。 据维基百科资料...
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成交量脉冲指的是成交量（金额）突然放大的现象。成交量脉冲出现，往往是一股集中的力量大量买入股票造成的，有时候是投资者者的一致预期突然改变，有时是“聪明的钱”的集中活动，有时候是外资大量增持A股。 这种脉冲式的...
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CCI顺势指标CCI由唐纳德拉姆伯特所创，是通过测量股价的波动是否已超出其正常范围，来预测股价变化趋势的技术分析指标。由于选用的计算周期不同，顺势指标CCI也包括日CCI指标、周CCI指标、年CCI 指标以及分钟CCI指标等很多种...
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业绩预告是投资者判断上市公司经营情况的重要参考，市场通常对业绩预告的信息会迅速做出反应。本文通过研究股价在业绩预告日前后的表现，验证二级市场对于业绩预告的反应情况和可能存在的相关内幕交易。在各种预告类型中，本...
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每日复盘 统计每日A股涨跌家数、成交额等。 主要指数 yes/no 信号判断。 行业板块涨跌幅统计。 import talib as ta import numpy as np import pandas as pd import jqdata as jq import requests import re...
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传统的因子指标挖掘主要集中于财务报表、个股中低频率的价量等相关的数据维度，而这部分数据维度的增量价值的挖掘已逐渐饱和，需从其他新的数据维度中挖掘新的因子指标，本篇研究内容参考海通证券研报《高频量价因子在股票与...
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人工智能在量化领域有神奇的魅力， 有多少同学是打着量化的旗号走上了程序员的道路 RF、DDPG、ML、RL、DL、LSTM、HMM、CNN、RNN、GAN、DQN、PPO、NLP、 XGBoost ... 有无穷无尽的新领域等着你去探索， 精通这些，量化策略就...
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研究对象： 【量化课堂】股指期货对冲策略 研究目的： 寻求一套通用的对冲例程，以期望用于各种资产组合。 学习大神编程经验，提高自己的python语言水平。 研究过程： 一、重写原版 发现get_next_month_future...
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研究目的： 本文参考广发证券研报《从最大化复合因子单期 IC 角度看因子权重》，根据研报分析，现阶段应用较多的因子加权方法主要有以下几种: 等权加权、 IC 加权和 IC_IR 加权、以及最优化 IC_IR 加权。其中，等权加权是因...
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由于数据获取容量上限为3000，时间跨度不宜太长。我们的研究时间跨度为2018.6.1~2019.6.1。篇幅所限，以下所有数据结果均展示最后5行。 #导入模块 from jqdata import * import datetime as dt import matplot...
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内容 帐户类型的异同 在净持结算帐户上实现事件处理 测试对冲和净持结算账户的表现 下一步是什么？ 帐户类型的异同 若要跟踪净持结算帐户事件，我们需要了解对冲和净持结算帐户之间的差异...
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新增了集成学习算法用于回归预测，提升了预测准确率。1.begging及Random Forest算法2.boosting及xgboost算法 import pandas as pd import talib as tl from sklearn import preprocessing import numpy...
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2019.07.03test #引入需要的包 import pandas as pd import numpy as np import statsmodels.api as sm #统计运算 import scipy.stats as scs #科学计算 import matplotlib.pyplot as plt #绘图 ...
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心塞，昨晚快要写完的时候 crash 了，不明原因显示 “Unreadable Notebook”，只好重新再写。。。。。（大哭脸） 聚宽的技术大大有什么解决办法吗 import pandas as pd import numpy as np from jqdata impo...
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本策略结合阿塔曼 Z-Score 模型分析得到财务指标对上市公司投资价值贡献最大的市净率区间为剔除负值后市净率排序最小的前 20%股票。在这部分区间内，理论上可以通过对上市公司财务困境分析提升组合投资收益率。在剔除负市净...
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