介绍 梯度提升是一种强大的机器学习算法。该方法产生了一个弱模型的集合（例如，决策树），其中（与bagging相反）模型是按顺序构建的，而不是独立地（并行地）构建的。这意味着下一棵树从上一棵树的错误中...

回帖（1） 2021-02-15 16:45:17

内容 函数库基准对象事件的控制方法 改造品种类和品种集合 测试所有函数库对象的基准对象的事件功能 下一步是什么？ 在之前的文章中，我们已创建了所有函数库对象的...

回帖（1） 2019-11-18 15:00:03

1. 2005.02 - 2009.08 的数据作为训练集 训练集：2005.02 - 2009.08 A股市值前50的股票验证集：2009.08 - 2019.09 A股市值前50的股票 1.1 仓位100% 训练（2005.02 - 2009.08），仓位 10% × 10 = 100%： 验证（2009.08...

回帖（1） 2019-09-25 19:12:34

import pandas as pd from datetime import datetime def roe_ttm(stocklist,scandate,num = 10,period =Q,cut = True,tb = True): if isinstance(scandate,datetime): scandate = datetim...

回帖（1） 2019-09-25 00:00:03

赫斯特指数（Hurst exponent）以英国水文学家哈罗德?赫斯特命名，起初被用来分析水库与河流之间的进出流量，后来被广泛用于各行各业的分形分析。赫斯特指数计算方法有7种，在此介绍重标极差法（R/S法）。设时间序列第1步：计...

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回帖（1） 2019-09-05 12:00:04

目前机器学习已经广泛地应用在对于金融市场的分析、预测中，在资产配置上更是大显神威。但是，在浩如烟海的机器学习算法中，到底哪种算法能取得更优的预测效果呢？在目前主流的机器学习算法中，大致可以划分为两大类，一类是...

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回帖（1） 2019-08-29 16:00:06

简介 现代金融市场是一个“自然”的复杂平衡体系的例子。一方面，市场相当混乱，因为它受到了大量参与者的影响。另一方面，市场具有一定的稳定过程，这是由市场参与者的行为决定的。经济物理学的任...

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回帖（1） 2019-07-15 16:14:53

策略思路：选股：林奇PEG，采用量化课堂的G=eps增长率，PEG=pe/(g*100)择时：大盘现价大于大盘ma60买入，否则清仓持仓：轮动后续优化思路：在回测后观察归因分析，发现一些股票买入后亏损巨大。可能过滤掉周期性行业之后会好...

回帖（1） 2019-06-13 11:15:47

scipy polyBfgs 在一定范围内寻找局部最小值主要是注意参数范围n聚类多个局部最小值，通过elbow寻找最优k个全局最小每个类别中选出最小值，组成趋势 scipy polyBfgs 在一定范围内寻找局部最小值主...

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回帖（1） 2019-05-30 23:29:02

K 在过去的一年里，“白马股”的概念收到了广泛重视，基本面财务状况良好的白马股涨势强劲。本文希望通过过去三段时间的扣非净益率来筛选优质的白马股。 扣非净益率即扣除非正常损益后的净益率，其计算公式...

回帖（1） 2019-05-22 13:47:05