策略思路：
选股：林奇PEG，采用量化课堂的G=eps增长率，PEG=pe/(g*100)
择时：大盘现价大于大盘ma60买入，否则清仓
持仓：轮动
后续优化思路：
在回测后观察归因分析，发现一些股票买入后亏损巨大。可能过滤掉周期性行业之后会好一些。股票池目前是从所有股票里面筛选，我没有测试如果在沪深300或者中证500里面筛选会不会变好。
择时也仅仅用了一个最简单的大盘MA60判断，比较僵硬。各位看官可以修改成其他的止损模块试试。或者对个股进行分别止损，或者对个股进行均线回归。
资金管理方面，现在是对股票池中的股票平均买入，也许可以把前3名多买一点，后7名少买一点可以提高收益？买入的金额可以套一下凯利公式？或者套用一下CAPM模型？
希望和各位一起探讨。
林奇PEG简介
任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等。这就是PEG估值法，PEG在综合考虑了低风险以及未来成长性的因素，可用于股票价值评估。
PE:市盈率
EPS：每股收益
G=(EPS this year?EPS last year)/EPS last year
PEG=PE/(G?100)
哦，贴出的回测不是收益最高的，修改大盘MA60改成别的能高一点。持股10个也不一定是最优
