5人气1粉丝0关注
如果你在使用上遇到问题或有其他建议反馈，请联系@小秘书
- ta的首页
- ta的交易
- ta的观点
- ta的点评
-
fx1118 发布了帖子 模式搜索的暴力方法（第二部分）：深入介绍 我决定继续我们在上一篇文章中开始的话题。这次我们将使用修改后的应用程序版本对货币对进行深入分析。我要感谢用户 Aleksey Vyazmikin 对项目开发的贡献,他的建议在技术上非常有用，并推动了进一步...
回帖（1） 2021-02-05 16:26:31
-
内容 概念 抽象延后交易请求的基准对象 延后请求基准对象的衍生对象 测试 下一步是什么？ 概念 在前三篇文章里，我们检验了利用延后请求管理交易类交易方法的...
回帖（1） 2020-03-16 20:00:06
-
fx1118 发布了帖子 【研报分享】波动率与换手率构造牛熊指标研报名称：《波动率与换手率构造牛熊指标-华泰金工量化择时系列》波动率与换手率可以构建较好的择时指标波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市场长期走势明显负相关的指标，而且指标趋势性...
回帖（1） 2019-10-10 19:59:44
-
fx1118 发布了帖子 【教程】send_message用法昨天看到群里有人在问如何在集合竞价阶段发送消息，实现买卖的”快人一步“。 今天有空就写个教程！ 不久前，JoinQuant提供了send_message的功能，详情见这里 不过鉴于大伙都是懒癌患者，截图如下： 说明 就我的使用...
回帖（1） 2019-07-23 10:00:01
-
-
fx1118 发布了帖子 【系统更新】策略商城、擂台撮合模式升级为了使策略更加贴近真实情况，以便大家更客观地评价各个策略的表现，我们即将在策略擂台和策略商城中强制使用盘口撮合模式。同时为了最大限度地不改变策略的行为，尽量保证订单的成交，我们对盘口撮合模式进行了升级。与现有...
回帖（1） 2019-05-22 10:57:03
-
fx1118 发布了帖子 计量经济学作业——barr模型初探完成人——西财2016级证券与期货学院计量小组 from jqdata import * from jqfactor import winsorize_med from jqfactor import standardlize import pandas as pd import numpy as np from scipy.stat...
回帖（1） 2019-05-10 06:54:04
-
fx1118 发布了帖子 【策略研发】三进兵策略（第二版）版本号：v2.1本次迭代，添加了自动评估三均线最优组合功能。这里的最优组合是按近一段时间，收益最大的最优组合为结果。经过回测，整体比第一个版本提升了4.1%的收益。后期将计划添加以收益加权最优组合计算均线组合，并添加...
回帖（1） 2019-05-10 05:52:04
-
fx1118 发布了帖子 市赢率历史数据折线图市赢率，市净率折线图 from jqdata import finance import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib import gridspec import pandas as pd from datetime import datetime def draw_pe_pb(st...
回帖（1） 2019-05-10 05:03:04
-
fx1118 发布了帖子 行为金融学：上证指数的周日历效应“行为金融学:A股为何周一涨周四跌 ” 研究之后，继续对上证指数的2005年到2016年的周日历效应做进一步统计发现：上证指数2005 ~ 2016年周内每天平均回报率：星期1 ：0.168%星期2 ：-0.055%星期3 ：0.154%星期4 ：-0.123%星...
回帖（1） 2019-05-10 03:37:04
上一页
1
2
3
下一页
